Маркет Стат для оценки объемов на рынке

Объемы являются важнейшей составляющей при анализе рынка. Очень хорошо, когда можно проанализировать объем с одной биржи, но еще лучше, когда можно посмотреть данные со всех бирж. Для этого мы создали инструмент Маркет Стат, с помощью которого мы можем видеть агрегированные объемы, дельту и баланс рынка, оценивать ликвидность.

Описание и применение инструмента

Инструмент Маркет Стат состоит из трех блоков:

1. Дельта и средний баланс
2. Сравнение объемов
3. Объем и средний баланс

Показатели в каждом блоке агрегированные. Их значения включают в себя данные со многих бирж. Визуализируются такие типы данных:

• Объем — сумма покупок и продаж за выбранный таймфрейм, в ВТС.
• Дельта — разница между покупками и продажами, в ВТС.
• Баланс — соотношение между покупками и продажами, в %.

Для анализа доступны такие индексные группы:

• BTC/STB
• BTC/FIAT
• BTC/MONEY
• ALT/MONEY
• ALT/STB
• ALT/FIAT
• ALT/BTC
• ALT/ALT
• STB/STB
• STB/FIAT
• FIAT/FIAT

А теперь давай разберем подробней, какую полезную информацию мы можем получить из каждого блока.

Дельта и средний баланс

Эти графики применяются для оценки общей картины рынка. Средний баланс показывает, какая группа активов сейчас пользуется спросом среди активных участников. По балансу можно определить переток капитала из группы в группу. Дельта детальнее показывает размеры перевеса и направление движения капитала.

Показатель рассчитывается в % по индексным группам на основе баланса между покупками и продажами.

• Если синяя линия идёт вверх – преобладают рыночные покупки, если вниз – рыночные продажи.
• Если бар гистограммы красный, то рыночных продаж больше, чем покупок. Если зелёный – рыночных покупок больше, чем продаж.
• Кумулятивная дельта показывает данные дельты накопительно за максимальный видимый диапазон.

Графики Маркет Стат имеют шкалу с разметками влево и вправо. Разметка влево показывает значения гистограммы, а вправо – значения среднего баланса.

Сравнение объемов

Этот блог помогает визуально определить уровень интереса к той или иной группе в сравнении. График и круговая диаграмма показывают суммарные объемы по всем группам активов.

Для анализа доступны все те же индексы, а также типы данных по объему и количеству.

Объем и средний баланс

Этот блок помогает визуально определить уровень интереса к той или иной группе в сравнении.

На графике визуализирован суммарный объем сделок. Линейный график (синяя линия) показывает средний баланс. Разметка шкалы влево показывает значения объема, а вправо – значения среднего баланса.

Как применять Маркет Стат в трейдинге

На графике Дельта и средний баланс:

1. Ночью прошли крупные продажи, после чего в течение суток не было значимых покупок, но были явно крупные продажи.
2. 21 числа утром резко снизилась дельта как покупок, так и продаж.

Исходя из того, что продажи явно доминируют над покупками, можно предположить, что продажи продолжаться.

Давай поищем аргументы еще и на кластерном графике. Как видим, на основной бирже Binance наблюдаются крупные продажи в течение суток. Это уже два аргумента за продолжение снижения. Посмотрим результат?

Снижение составило более 3% за короткий период.

А также посмотри на блок Сравнения объемов и то, как менялась динамика объемов.

1. Перед входом в сделку объемы и волатильность была очень низкая.
2. Когда началось движение, волатильность и объемы начали увеличиваться.

Это еще раз говорит всегда о том, что нужно заходить на низкой волатильности, а выходить на высокой.

Имея агрегированные данные, можно быстро оценить текущую ситуацию на рынке. В этом нам как раз и помогает Маркет Стат! Более подробно разобраться в применении инструмента ты можешь в 13 уроке второго уровня обучения.