Хіппо: робота з лімітними ордерами

Опис і налаштування інструмента

Хіппо ― пошуковий алгоритм для крупних лімітних ордерів у книзі ордерів. Такі ордери цікаві, коли мають достатньо об’єму для утримання ціни чи для психологічного залякування.

До речі, “крупний” ― це суб’єктивне поняття, тому що ми шукаємо не “крупний” ліміт, а той, що найкрупніший відносно того, що зазвичай буває на цьому активі.

Задача Хіппо ― визначити не просто крупний, а аномальний ліміт.

Як же знайти ліміт крупніший ніж зазвичай серед сотень і тисяч пар? Для людини це фізично нереально, оскільки одночасно слідкувати за тисячами пар і запам’ятовувати розміри лімітів ― неможливо. Тому ми створили алгоритм, для якого це можливо, адже у нього "всі ходи записані".

Інструмент містить таблицю з активами і лінії на кластерному графіку, які вказують на місця з аномальними лімітами.

Зі структурою таблиці можна ознайомитися на малюнку нижче.

В налаштуваннях можна додати чи приховати колонки, які будуть відображатися в таблиці:

• Біржа, на якій був виявлений ліміт
• Уніфікований тікер
• Зона, у якій з’явився лімітний ордер
• Відстань у відсотках до кращої ціни
• Ціна кращого Бід/Аск ордера
• Об’єм лімітного ордера в монетах
• Час виявлення даних в поточному рядку

Дані в таблиці можна відфільтрувати через кнопку Фільтр. Для цифрових показників є фільтри “Від” і "До".

При натисканні кнопки Уніф. тікер в таблиці, у вікні кластерного графіка, відобразяться дані по вибраній парі. Лінії, що з’явилися, символізують лімітні ордери. Червоні лінії ― це Аски, зелені ― Біди.

Застосування Хіппо

Розберемо приклад із трейдерської практики.

На кластерному графіку нижче ми бачимо, як рухалася ціна у вузькому діапазоні, а після її невеличкого зниження продавці стали підставляти крупні лімітні заявки на продаж. Після чого ціна продовжила більш активне зниження.

А тепер давай глянемо на приклад застосування Хіппо для лонг угод.

Зелені зони на графіку ― це не кластери, це так близько підставили ліміти на покупку. До речі, в пошуковику БАС це теж помітно.

Після чого почалися різкі покупки по ринку.

Хіппо можна використовувати на будь-якому ринку. При активному зростанні ― шукаємо лімітні ордери на покупку, при падінні ― на продаж.

Більше інформації ти можеш знайти в онлайн-університеті чи можеш скористатися послугою менторства і розібрати пошуковик Хіппо індивідуально з нашим довіреним автором Resonance.