ATOM +14,7% (Направленная стратегия Resonance)

Монета: ATOM/USDT
Риск: средний
Уровень понимания: новичок

Причины входа

Кластерный график: локально на откате сформировались относительно крупные объёмные кластеры (синий прямоугольник), внутри которых наблюдалось заметное преобладание маркет-продаж. Однако данные продажи уже не демонстрировали прежней эффективности и не приводили к обновлению локального минимума (красный прямоугольник и линия).

Такая реакция рынка указывает на рост спроса и формирование признаков локального дефицита: продавцы продолжают активно расходовать объём, но их воздействие на цену становится всё менее результативным. Подобная неэффективность давления часто предшествует смене инициативы.

В Дешборде
Дельта / Баланс по объёму и лимитная дельта: агрегированные данные по всем парам и биржам подтверждают наблюдения с кластерного графика. В рассматриваемый период рынок находился под выраженным накопительным давлением маркет-продаж, что отчётливо видно по гистограмме кумулятивной дельты (красный прямоугольник).

При этом по лимитной дельте фиксируется продолжительный накопительный рост лимитных заявок на покупку (зелёная стрелка). Такая комбинация указывает на активное поглощение входящего рыночного объёма продаж лимитными покупателями. В результате формируется локальная поддержка в текущем ценовом диапазоне, что дополнительно подтверждает признаки дефицита предложения.

Причины выхода

Кластерный график: после точки входа цена прошла около 15%, что является хорошим ценовым движением и соответствует более чем двум стандартным отклонениям, то есть носит статистически аномальный характер (чёрный прямоугольник и стрелка).

На фоне этого движения сформировалась М-образная формация, внутри которой последующие объёмы маркет-покупок уже не приводили к обновлению локального максимума (красный прямоугольник и линия). Это свидетельствует о снижении эффективности покупателей и появлении признаков локального профицита.

В таких условиях дальнейшее удержание позиции сопровождается повышенным риском, поэтому фиксация прибыли выглядит наиболее рациональным и взвешенным решением.

Заключение

В данном разборе ключевым фактором вновь стала не величина объёма сама по себе, а его эффективность. Несмотря на выраженное давление маркет-продаж, цена перестала обновлять минимумы, что указывало на формирование локального дефицита и постепенное смещение инициативы в сторону покупателей.

Подтверждение через агрегированные данные и рост лимитного спроса усилило обоснованность входа, так как структура рынка демонстрировала активное поглощение предложения.

Выход из позиции был обусловлен статистически значимым движением и появлением признаков профицита - когда последующие маркет-покупки перестали быть эффективными.

Подобный подход позволяет системно работать с состоянием дефицита и профицита, оценивая не просто объём, а его влияние на цену, что существенно повышает качество торговых решений на дистанции.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.