BANANAGAN +52.8% (Направленная стратегия Resonance)

Монета: BANANAGAN/USDT
Риск: средний
Уровень понимания: новичок

Причины входа

Кластерный график: в фазе снижения начали формироваться крупные объёмные кластеры (синий прямоугольник). На протяжении этого движения по рынку продолжали доминировать маркет-продажи, однако их давления оказалось недостаточно для существенного обновления локального минимума (красный прямоугольник и стрелка). Такая реакция цены указывает на появление признаков локального дефицита и заметное ослабление инициативы со стороны продавцов.

В Дешборде
Дельта / Баланс по объёму: агрегированные данные по всем парам и биржам подтверждают наблюдения с кластерного графика. В рассматриваемый период объёмы рыночных продаж увеличивались, что отчётливо видно по гистограмме кумулятивной дельты (красная стрелка). При этом цена перестала снижаться, что говорит о готовности лимитных покупателей поглощать весь входящий маркет-объём. Такая ситуация формирует локальную поддержку и дополнительно подтверждает ослабление давления продавцов.

Изменение цены на единицу объёма: дополнительно видно, что эффективность воздействия рыночных ордеров разошлась в пользу покупателей (чёрный прямоугольник), что указывает на рост эффективности покупок.

Причины выхода

Кластерный график: после точки входа цена выросла на 52,8%, при этом в данном диапазоне заметно возросла волатильность. На фоне продолжающихся покупок сформировался выраженный откат (красный прямоугольник и стрелка), что свидетельствует о переходе инициативы к продавцам. Стоит также отметить, что данное движение превысило 5 стандартных отклонений, тогда как одно стандартное отклонение для актива составляет 9,541% (чёрный прямоугольник и стрелка). Такое движение уже относится к категории значимых и аномальных. В этих условиях дальнейшее удержание позиции приводило бы лишь к росту риска, поэтому фиксация прибыли выглядела наиболее логичным и взвешенным решением.

Заключение

Рассматриваемая ситуация является наглядным примером того, как сочетание кластерного анализа и агрегированных данных по объёму позволяет выявлять моменты ослабления продавцов и формирования локального дефицита. Вход был осуществлён в фазе снижения эффективности продаж, а выход - после реализации аномального движения и появления признаков смены инициативы. Такой подход позволяет работать системно, контролируя риск и фиксируя результат в условиях изменяющейся рыночной динамики.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.