CYBER +748.08% (Направленная стратегия Resonance)
Разбираем шорт-сделку по CYBER после сильного роста: кластерный анализ криптовалют, анализ объемов в трейдинге, волатильность, дельта, причины входа и выхода, риск-менеджмент.
Содержание
Этот кейс - пример внутридневной сделки после сильного импульсного движения. После резкого роста на активе начала меняться эффективность рыночных ордеров: покупки перестали двигать цену вверх, а продажи, наоборот, стали оказывать всё большее давление. Такая смена сил часто указывает на вероятность коррекции или разворота
Причины входа
- Кластерный график: внимание привлёк памп актива на 40%. Это составило практически 9 стандартных движений (синий прямоуголькник).
В боковом движении мы видим активные покупки (зелёные стрелки), но эффективность этих покупок падает. Цена перестаёт обновлять локальные максимумы (красная линия) и плавно снижается, обновляя минимумы. Эффективность рыночных продаж начинает возрастать. Такая динамика указывает на возможный переход инициативы к продавцу.
Риск-менеджмент:
Стоп-лосс был размещён за ближайшим локальным максимумом. Несмотря на относительно широкий размер (около 8%), такое размещение оправдано текущей волатильностью: пробой этого уровня означал бы возврат к росту и отмену сценария снижения.
- Дешборд: агрегированные метрики
Дельта/баланс по объему:
Агрегированные данные показывают усиление активности продавца (красный прямоугольник). Давление продаж нарастает, что соответствует наблюдению на кластерах.
Историческая волатильность значительно выросла (синий прямоугольник).
Причины выхода:
Кластерный график:
Падение цены продолжилось и составило почти 4 стандартных движения - 26%. На активе тем временем начал образовываться небольшой боковик.
- Дешборд: агрегированные метрики
Историческая волатильность значительно упала (синий прямоугольник). Это говорит о том, что фаза активного движения подходит к завершению, и вероятность продолжения импульса уменьшается.
С момента открытия нашей позиции цена прошла 15% чистого движения. В рамках дневного трейда это очень хороший результат.
Вывод по сделке
Идея сформировалась после экстремального роста, когда эффективность покупок начала снижаться, а продажи — усиливаться. Такая смена поведения участников позволила рассмотреть сценарий коррекции и открыть позицию в шорт.
Фиксация была выполнена после замедления движения и снижения волатильности
Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.
Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.
Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.
Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.
