FET +113% (Направленная стратегия Resonance)
В этом разборе рассмотрена ситуация, когда несмотря на выраженное давление продавцов, цена удержалась благодаря лимитной поддержке покупателей. Анализ объёмов и кумулятивной дельты помог определить смену баланса и войти в позицию по оптимальной точке. Рост более чем на 100% подтвердил эффективность подхода, а фиксация прибыли после аномального движения позволила избежать лишнего риска.
Содержание
Монета: FET/USDT
Риск: средний
Уровень понимания: новичок
Причины входа
Кластерный график: на снижении начали формироваться крупные кластеры по объёму (синие прямоугольники), в которых преобладали объёмы на продажу. Однако на этих продажах цене не удалось существенно обновить локальный минимум (красный прямоугольник №1). Позднее, на повторных продажах (красный прямоугольник №2), цена, напротив, начала расти. Подобная динамика указывает на признаки локального дефицита.
В Дешборде
Дельта/Баланс по объёму и лимитная дельта: агрегированные данные указывают на заметный рост объёмов продаж по всем парам и биржам, что отчётливо видно по гистограмме кумулятивной дельты (красная стрелка). Однако, несмотря на выраженное давление со стороны продавцов, цена не продолжает снижаться, что ранее уже отмечалось на кластерном графике.
Одновременно по лимитным заявкам наблюдается активное подставление объёмов на покупку - гистограмма кумулятивной дельты (зелёная стрелка). Потенциально участники рынка лимитно принимают весь маркет-объём продаж, тем самым формируя поддержку и удерживая цену от дальнейшего снижения.
Изменение цены на единицу объёма: дополнительно видно, что эффективность воздействия рыночных ордеров разошлась в пользу покупателей (чёрный прямоугольник), что указывает на рост эффективности покупок.
Причины выхода
Кластерный график: от точки входа цена выросла еще на 113%, после чего сформировала откат, сопровождавшийся значительными маркет-продажами (красный прямоугольник и стрелка). Дополнительно отметил, что ценовой движение превысило 6 стандартных движений - при том, что для данного актива одно стандартное движение составляет 17,22% (чёрный прямоугольник и стрелка). Напомню, что движение, превышающее два стандартных отклонения, уже считается аномальным. В подобных условиях дальнейшее удержание позиции сопровождалось бы повышенными рисками, поэтому фиксация прибыли выглядит наиболее рациональным решением.
Заключение
В данном разборе чётко прослеживается на сколько важно оценивать объёмы и их влияние на цену - ключевой принцип, на котором строится весь рынок. Несмотря на доминирование продаж, цена не смогла обновить минимумы, а затем начала расти, показывая, что лимитные заявки на покупку активно принимали весь маркет-объём и создавали поддержку. Это - классический пример, когда спрос начинает преобладать над предложением.
Фиксация прибыли после роста более чем на 100% и достижения аномального движения (более шести стандартных отклонений) была полностью оправданной. Важно помнить, что не абсолютное количество объёмов определяет движение, а их влияние на цену. Поэтому грамотная оценка взаимодействия объёмов и реакции рынка позволяет принимать взвешенные решения и сохранять результат на дистанции.
Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.
Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.
Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.
Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.
