Хиппо: настройки и параметры

Что такое хиппо

Хиппо - это поисковик крупных и аномальных лимитных ордеров на рынке.

Сделка - это слияние интересов покупателя и продавца. Свой интерес (купить или продать) можно выразить на бирже в двух вариантах:

• или разместить лимитный ордер (заявку, отложенный ордер)
• или забрать (немедленно исполнить рыночным ордеров) уже существующую ближайшую заявку (лимитный ордер)

На рынке лимитные ордера выполняются в порядке двух очередей:

• горизонтальная
• вертикальная

Горизонтальная очередь это очередь лимитов по одной цене.
Вертикальная очередь размещается на ценах выше и ниже последней сделки.

Задача алгоритма Хиппо считать объемы, количество лимитов и количество изменений в процентных диапазонах, так чтобы понимать, где находится просто крупный лимит, а где аномальный для данного диапазона лимит.
Потому что объём диапазона 10 биткоинов, для одного актива это очень большой объем, а для другого может быть вообще незаметным.

За аномальность отвечает показатель: Z-score или Z-Показатель, или Z-коэфициент

Также присутствует режим агрегации, при котором Хиппо работает уже не со значениями конкретного тикера на конкретной бирже, а с суммарными значениями по всем биржам. По аналогии с валютным индексом из маркет дельты или дешборда.

К примеру, SNX/USDT (ByBit) это конкретный тикер с конкретной биржи, а вот SNX/STB это сумма всех данных с пар SNX к стейблкоинам со всех бирж.
Агрегированный режим позволяет быстро и без особых трудностей нивелировать фактическую работу арбитражных алгоритмов и визуально оценить баланс сторон.

Описание параметров

Тепловая карта (heatmap) - это визуальное представление данных, где значения в каждой ячейке представлены цветом в зависимости от их величины. Тепловая карта используется для анализа распределения плотности или интенсивности значений.
Чем интенсивнее цвет на карте тем выше значение показателя.

Диапазон - это значение в последовательности Фибоначчи, от лучшей цены бид/аск и на процент диапазона от лучшей цены.
Например, диапазон 0.01 это дистанция от лучшей цены бид/аск на 0.01% от лучшей цены.
Например, диапазон 6.1 это дистанция от конца диапазона 3.77% до конца диапазона 6.1%.

Z-показатель (Z-score) - это статистический показатель, который используется для оценки того, насколько значение отличается от среднего в стандартных отклонениях. Этот показатель позволяет определить, насколько “обычным” или “необычным” является конкретное значение по сравнению со средним.

Положительный Z-score - означает, что наблюдаемое значение выше среднего. Например, если объем торгов выше среднего объема, Z-score будет положительным.
Отрицательный Z-score - указывает на то, что наблюдаемое значение ниже среднего. Например, если объем торгов ниже среднего объема, Z-score будет отрицательным.
Стандартное значение Z-score: Значение 1 является стандартным для данного показателя. Значения, превышающие 1, указывают на то, что наблюдаемое значение в несколько раз больше среднего.

Пример:
На паре 1 средний размер лимитного ордера составляет 20 биткоинов, а на паре 2 - 5 биткоинов.
Для пары 1 появление лимитного ордера объемом в 40 биткоинов не будет считаться необычным, так как это значение находится в пределах стандартного отклонения от среднего.
Однако для пары 2 появление ордера объемом в 15 биткоинов будет считаться аномальным, так как это значение значительно превышает средний объем для этой пары.

Описание типов данных

Инструментом поддерживается три типа данных:

• объем в биткоинах
• количество лимитных ордеров
• количество изменений по лимитным ордерам

Объем в биткоинах - это сумма объемов лимитных заявок, в биткоинах.
Количество лимитных ордеров - это суммарное количество лимитов в вертикальной очереди, в заданном диапазоне.
Количество изменений по лимитным ордерам - это сумма всех изменений, произошедших в выбранном диапазоне за таймфрейм. Изменения это добавление ордеров, и удаление ордеров, а также смена объема этих ордеров.

Из чего состоит инструмент

Визуальная часть

Тепловая карта визуализирует два параметра

• значение по типу данных
• Z-показатель по этому значению

Визуализация (цветовая схема) имеет 2 варианта

• статическая
• динамическая

Динамическая цветовая схема это визуализация при которой самому большому значению в диапазоне на тепловой карте присваивается самый насыщенный и яркий цвет. И, соответственно, самому маленькому значению самый тусклый цвет. Такой вид визуализации позволяет быстро определить месторасположение диапазонов с самыми большими значениями.

Статическая цветовая схема имеет неизменный определённый цвет для лимитных заявок Бид и Аск.
Такая визуализация используется когда применена жёсткая фильтрация отображаемых лимитов. Например, если вдруг на динамической цветовой схеме не видно где размещены оставшиеся после фильтрации лимиты.

Фильтрация

• Параметры фильтрации:
• значение параметра от и до (объем, к-во лимитов, к-во изменений)
• Z-score параметра от и до (объем, к-во лимитов, к-во изменений)
• расстояние (диапазон)
• сторона (бид и аск)

Значение параметра от и до это режим визуализации при котором на тепловой карте отображается или объем в биткоинах, или к-во лимитов, или к-во изменений. Если выбран объем, тогда динамическая тепловая карта строится по минимальным и максимальным значениям объема. Если количество изменений, тогда по минимальным и максимальным значениям количества изменений.

Z-score - это режим в котором визуализируется на тепловой карте значение Z-показателя по выбранному типу данных.
Этот режим используется для того, чтобы понять в какой зоне значения в диапазонах являются самыми аномальными, а не просто большими.

К примеру в режиме “значение параметра” (в данном случае объем в биткоинах), мы видим зону (выделено синим) с самыми большими объемами лимитов.



После этого объема был небольшой рост. На тепловой ниже мы видим что там есть небольшое уплотнение объема (выделено синим), но вопрос, насколько этот объем большой?



На этот вопрос нам ответит тепловая карта в режиме Z-Score. На скриншоте, синим выделена зона, где мы видим что объем в этих диапазонах выше чем ранее. Можем сделать вывод что участники начали увеличивать там свои ордера на покупку.



Данная визуализация полезна для более детального изучения баланса сторон, и для более точной настройки поисковой таблицы Хиппо.

Фильтр по расстоянию позволяет не визуализировать на тепловой карте, как нижние так и верхние диапазоны. Эта настройка полезна в тех случаях когда в область видимости может попадать дальний диапазон с невероятно большими значениями которые не позволяют оценить более значимые ближние к цене в заданном диапазоне.

На примере ниже мы видим все диапазоны. На крайних диапазонах объем больше.



Если скрыть далёкие диапазоны, с большим объемом, можно заметить существенный объем недалеко от цены. Этот объем оказывает большее влияние на цену, нежели дальние большие лимиты.



Фильтр по стороне, позволяет исключить из визуализации или сторону бид (лимитные покупки) или аск (лимитные продажи).
Используется для более детального изучения объема лимитных ордеров одной из сторон, а также для более детальной настройки поиска лимитов.

На графике ниже скрыты лимитные ордера покупателей.

Таблица

Таблица Хиппо это инструмент поиска, систематизации и визуализации большого количества данных о лимитных ордерах со всех бирж и по всем тикерам.



Таблица состоит из блока фильтров и таблицы с результатами.

В таблице существуют колонки:

• Биржа
• Унифицированный тикер
• Таймфрейм
• Сторона
• Расстояние от лучшей цены (дистанция)
• Значение параметра (объем в биткоинах, к-во лимитов, к-во изменений)
• Z-score по выбранному типу данных (объем в биткоинах, к-во лимитов, к-во изменений)
• Цена начала диапазона
• Цена конца диапазона
• Время закрытия бара

В режиме агрегации в таблице появляется поле:

• Валютный индекс

И удаляются поля:

• Биржа
• Унифицированный тикер
• Цена начала диапазона
• Цена конца диапазона

Фильтрация

Фильтрация в инструменте Хиппо разделена на 2 части:

• Запрос данных
• Фильтрация (быстрая)

Фильтрация (быстрая)



Доступные фильтры:

• тип данных
• значение по типу данных от и до
• значение Z-score по типу данных от и до
• расстояния (диапазоны)
• сторона (бид или аск)
• кнопка сброса фильтров

Смена типа данных заменяет 2 колонки в таблице. Потому что в таблице в одно время доступен только один тип анализируемых данных.

Значение по типу данных необходимо чтобы быстро отфильтровать в таблице те результаты которые соответствуют вашим задачам.
Допустим, если вас интересуют лимиты с объемом от 10 биткоинов и до 200 биткоинов, тогда вы вписываете в фильтр, 10 и 200 и таблица отфильтруется согласно вашему запросу.

Значение Z-score по типу данных от и до необходимо для фильтрации таблицы по параметру Z-score для каждого типа данных в отдельности.

Также вы можете снять или поставить галочку на каком то конкретном диапазоне. Допустим если вас интересуют только те диапазоны которые находятся к цене максимально близко, тогда можете выбрать только диапазон 0.01 и в таблице останутся только результаты с выборкой в диапазоне 0.01.

Сторона. Галочки бид и аск позволяют скрыть записи со стороной бид или аск соответственно.

Кнопка “Сбросить” возвращает настройки быстрой фильтрации к базовым параметрам.

Меню “Запрос данных” это фильтр, который позволяет получить предварительно отфильтрованные данные. Так как фактическая таблица хиппо это миллионы записей, которые физически невозможно отобразить в таблице.



Фильтр содержит поля:

• режим агрегации
• выбор биржи
• значение объёма в биткоинах от и до
• значение Z-score для объёма в биткоинах от и до
• значение к-ва лимитов от и до
• значение Z-score для к-ва лимитов от и до
• значение к-ва изменений от и до
• значение Z-score для к-ва изменений от и до
• таймфрейм
• расстояние (дистанцию)
• сторону (бид/аск)
• “Поиск” - кнопка запроса за данными по вписанным фильтрам

Режим агрегации. Переключатель агрегации подразумевает:
выключено - получаем конкретные тикеры на конкретной бирже
включено - получаем агрегированную информацию по валютным индексам

Биржи. Выбор бирж позволит выбрать с каких бирж присылать информацию по лимитам. Доступно только с выключенной агрегацией

Значение объёма в биткоинах от и до - фильтр по объему в биткоинах

Значение Z-score для объёма в биткоинах от и до - фильтр по значению Z-score для объёма в биткоинах

Значение к-ва лимитов от и до - фильтр по количеству лимитов в диапазоне

Значение Z-score для к-ва лимитов от и до - фильтр по значению Z-score для количества лимитов в диапазоне

Значение к-ва изменений от и до - фильтр по количеству изменений в диапазоне

Значение Z-score для к-ва изменений от и до - фильтр по значению Z-score для количества изменений в диапазоне

Таймфрейм. Лимитные ордера не имеют таймфреймов, но для расчёта аномальности нам нужно как то сгруппировать данные, потому мы их группируем во временные рамки. И выбирая таймфрейм, вы можете выбрать временной диапазон на котором будет оцениваться “аномальность” лимитов.

Расстояние (дистанция). Вы можете снять или поставить галочку на каком то конкретном диапазоне. Допустим если вас интересуют только те диапазоны которые находятся к цене максимально близко, тогда можете выбрать только диапазон 0.01 и в таблице останутся только результаты с в диапазоне 0.01.

Сторона. Галочки бид и аск позволяют выбрать с какой именно стороны будет производится поиск в базе данных по фильтрам.

Кнопка “Поиск”, выполняет запрос к базе данных.

Читайте далее: Торговая стратегия с использованием инструмента Хиппо

Видео версию этой статьи смотрите на YouTube