KAITO +83,8% (Напрямкова стратегія Resonance)

Продажі є, а ціна зростає — для дейтрейдингу це один із найінформативніших сигналів: ринковий тиск продавця присутній, але не дає результату. У кейсі KAITO така аномалія на кластерному графіку вказала на сильний лімітний попит і формування локального дефіциту. Далі ми знизили таймфрейм, щоб побачити активність ринкового покупця й отримати точку входу. Через аналіз об’ємів у трейдингу ми підтвердили агрегованими метриками по біржах і різних парах: покупки домінують, ціна продовжує зростання. Це означає, що є дефіцит.

Контекст: денний графік і аномалія “продажі без падіння ціни”

Кластерний графік (D1): продавець домінує, але ціна тримається й зростає

На денному таймфреймі видно, що на монеті переважають продажі (червоний прямокутник), при цьому ціна плавно піднімається (зелена стрілка). Це класична неефективність: продавець активніший за об’ємом, але руху вниз немає. Така картина найчастіше означає наявність сильного лімітного попиту, який поглинає пропозицію. Це підвищує ймовірність продовження зростання.

Точка входу: перехід на менший таймфрейм

Кластерний графік (молодший ТФ): з’являються маркет-покупки і підтверджується імпульс

Після ділянки, де на D1 домінували продажі, на меншому таймфреймі стає видно поведінку учасників: починають заходити маркет-покупки (зелений прямокутник). Ціна реагує зростанням і оновлює локальні максимуми (зелені стрілки) — це підтверджує, що покупець не просто захищає ціну лімітами, а активно рухає її вгору ринковими угодами.

Підтвердження: агреговані метрики (дашборд)

Дельта / баланс за об’ємом: покупки йдуть по всіх біржах і парах

Щоб не спиратися лише на локальний аналіз кластерів, підкріплюємо ідею агрегованими даними. За дельтою/балансом видно, що активні покупки справді йдуть по багатьох біржах і парах: ціна зростає, ринкові покупки присутні. Це означає, що локальний дефіцит підтверджується й імовірність продовження зростання залишається високою.

Стоп-лосс логічно ставити за найближчий локальний мінімум (точка, де структура зламається, якщо дефіцит зникне).

Причини виходу та управління позицією

Кластерний графік: покупець слабшає, з’являються щільні кластери та маркет-продажі

У міру зростання почали формуватися щільні скупчення кластерів (синій прямокутник). Активність покупця стала знижуватися, а потім з’явилися маркет-продажі (червоні стрілки). Це ознака того, що імпульс завершується і на монеті з’являються перші ознаки профіциту.

Дешборд: зниження покупок + зростання продажів → ризик корекції

Агреговані метрики посилили аргументи для закриття угоди: зниження активності ринкових покупок і поява маркет-продажів підвищують імовірність зупинки руху та відкату. У цій ситуації було прийнято рішення не супроводжувати позицію перенесенням стоп-лосса слідом за ціною, а зафіксувати об’єм повністю.

Результат по угоді

Ідея відпрацювала: забрали близько 8% чистого руху. Тригером стала неефективність продажів: продажі не призводили до зниження ціни, що вказувало на локальний дефіцит. Перехід на менший таймфрейм дозволив побачити активність покупця й приєднатися до руху, а агреговані метрики допомогли підтвердити дефіцит і вчасно знайти точку виходу.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.