Спід Принт: торгова стратегія всередині дня і в шорт

З чого починається торгова сесія

Аналіз по Маркет Стат

Часовий інтервал: всередині дня
Основний пошуковик: Спід Принт

Будь-яка торгова сесія починається з короткого глобального огляду ринку.

Відкриваємо інструмент Маркет Стат , виставляємо діапазон 144 дня чи 288 днів на таймфреймі, 1D – 1 день.

Наша задача ― зрозуміти, що глобально відбувається на ринку, зрозуміти динаміку. Тому оцінюємо найбільші по коштах індекси:

• ALT/STB (або ALT/MONEY)
• BTC/STB (або BTC/MONEY)

Дивимось на гістограму дельти і динаміку її змін. У даному випадку ми бачимо, що на обох індексах переважають продажі (гістограма червоного кольору). Але на BTC/STB продажів з часом стає все менше, втім як і на ALT/STB.

Щільні довготривалі продажі чи покупки на великих таймфреймах визначають великі тенденції. На дрібних таймфремах тенденції дрібніші.

Періодичні сплески покупок на великих продажах ― це або фіксації позицій, або локальні дрібні тенденції.

Такі ж сплески будуть і на менших таймфреймах. У цій стратегії на них якраз і треба звертати увагу. Якщо сплеск, значить, учасники доклали зусиль (витратили гроші) і задовольнили свої потреби, а значить, потенційно, далі так робити не будуть.

Зверни увагу на співвідношення об’ємів, оскільки учасники тягнуть ринок завжди туди, де більше грошей. У переважній кількості випадків ALT/STB більше за об’ємом. Але частіше ― це не завжди. Також слід пам’ятати, що не завжди ринок іде за BTC/STB, бо Біткоїн не завжди залучає більше грошей.

Тому, яка група більше за кількістю грошей, та і домінує зараз на ринку, та і буде підтягувати до себе інші активи.

Баланс індексу

Ринок найчастіше перебуває в балансі, коли попит та пропозиція сильно не відхиляються. Але якщо одна із сторін доклала великих зусиль у вигляді покупок чи продажів, вона вплинула на баланс. Найчастіше, якщо змінюється баланс, змінюється і ціна. Баланс нам допомагає зрозуміти загальну тенденцію руху об’ємів, тому що ліквідності на ринку стає все більше і для руху ціни на пристойну кількість відсотків потрібно все більше грошей.

Лінія балансу ― це синя лінія на гістограмі дельти.
Баланс ― це співвідношення покупок до продажу. Ринок завжди прагне балансу, до 50%.

Тому, коли актив пішов далеко від балансу, це означає, що грошей на зміщення балансу було витрачено багато. А гроші хоч і друкуються, але в моменті вони закінчуються, і до справи береться протилежна сторона.

Якщо баланс зміщується вгору, то покупці витрачають гроші на покупки (ринковими ордерами). Коли баланс сягає крайніх значень ― це означає, що ринкові продажі змінять цикл ринкових покупок.

Далі наше завдання знижувати таймфрейм і оцінювати дельту та об’єм.

Аналіз гістограми дельти може бути утруднений, тому потрібно перемикати гістограму на режим кумулятивної дельти.

Кумулятивна дельта ― це такий режим, коли до поточного значення додаються минулі, тому вона виглядає як хвиля. Цей режим дає змогу зрозуміти динаміку зміни показника дельти. Труднощі аналізу пов’язані з тим, що у голові порахувати підсумкову суму непросто, а, по цифрах чи різноспрямованих барах гістограми в повному обсязі можна зрозуміти загальну динаміку.

Аналіз у РТТ

Налаштовуємо зручний для себе пресет. Ми вважаємо, що найкращий варіант ― використовувати одночасно три кластерні графіки на трьох різних таймфреймах:

• 1м
• 5м
• 30м

Кожен із таймфреймів повинен мати тип даних:

• 1м – дельта по кількості трейдів
• 5м – дельта по об’єму
• 30м – дельта по об’єму

Відкрити додаткові графіки можна у шапці основного кластерного графіка:

Змінити тип даних на кластерному графіку можна у налаштуваннях кластерного графіка:

Також потрібно відкрити книгу ордерів. На платформі цей інструмент називається “Глибина ринку”.

Я виставляю слайдер діапазону на позначку 15.97. Такий діапазон показує глибину книги ордерів, достатню для будь-якого активу при торгівлі цієї стратегії.

Додатково у мене відкриті іще ФТТ індекс у режимі “Дельта, ВТС” на таймфреймі 5м і БАС на таймфреймі 5м.

Ці інструменти необхідні як додаткові маркери.

По індексу ФТТ ми оцінюємо, чи багато зараз на ринку активів, де сформовані накопичення. Якщо активів багато, то по всьому ринку були синхронні купівлі або продажі. Ця ознака буде додатковим аргументом для відкриття позиції. У цій стратегії нас цікавитимуть червоні стовпчики на гістограмі. І чим вони більші, тим краще.

Графік БАС показує динаміку зміни сум лімітних заявок. У цьому стратегії БАС досить “повільний” показник. Але якщо червона лінія вища за зелену, значить, продавців більше, що теж хороший аргумент для відкриття шорт-позиції.

Основний пошуковий інструмент цієї стратегії ― це Спід Принт.

Для його налаштування нам потрібно відфільтрувати потрібні пари, вписавши у фільтрах:

• “Уніфікований тикер” - */USDT
• “Біржа” - binance
• “Зміна ціни, у %, Від” - 0.3
• “Коефіцієнт з операцій, Від” - 2-3

Це означає, що в таблиці відфільтруються зайві пари, залишаться тільки ті, які є на ф’ючерсах і ті, які мають відносно високу волатильність. А параметр “Коефіцієнт за угодами” допоможе нам відфільтрувати ті тикери, де є перевищення кількості угод, аномальна кількість.

Далі просто переглядаємо кожен результат, який з’являється у таблиці.

Також інструмент Спід Принт має графік. Він для нас також важливий. Спочатку він відкриється в режимі відображення "Кількість угод".

Кількість угод за хвилину.

Нас цікавить збільшення активності (зростання гістограми), тому що саме активні учасники штовхатимуть ціну своїми маркетами ордерами.

Важливо, що аналіз ринку з цієї стратегії не закінчується спочатку. Він триває протягом усієї торгової сесії.

Основні принципи відбору і фільтрації активів

Нам цікаво шортити активи, які активно купували, штовхаючи ціну нагору, а потім покупців змінили продавці.

Ось приклад на парі FILUSDT. Ось таку картину ми побачили у РТТ:

Умова перша: зростання на всіх трьох таймфреймах.

Умова друга: утворення накопичень на піку зростання ― один чи кілька крупних кластерів. Бажано, щоб накопичення були на типах дельта по кількості і дельта по об’єму.

Умова третя: в Маркет Стат у нас знижуються покупки і починаються продажі.

Загалом, треба побачити, що покупці “видихаються”. Тому зверніть увагу на розмір нової порції покупок. Якщо покупок менше ― це гарна ознака.

На скріншоті нижче чітко видно, що покупки в районі 18:00 07/10/2023 більше за об’ємом, ніж покупки після.

Як підсумково відібрати активи

Грааля немає. Тому наше завдання ― просто відкривати позиції щодо тих активів, які проходять чек-лист. Якщо умова не пройдена, тоді позицію не відкривати.

Потрібно пам’ятати, що такі угоди є на ринку щодня.
Не один раз на рік, не коли ринок зростає чи падає, а ЩОДНЯ.
Навіть на вихідних 😁

Як і коли заходити в позицію

Ідеального входу в позицію не може бути, тому що ми, як мінімум, обмежені ліквідністю активу. Рекомендується заходити по ринку.

Але в рамках цієї стратегії можна використовувати лімітні ордери для входу в позицію. Іноді ціну штовхнуть швидко, так що можна і не встигнути навіть по ринку зайти, а іноді баланс попиту та пропозиції може перебувати на локальному максимумі досить тривалий час.

Найкращий момент ― це вхід у позицію біля локального максимуму: коли покупки покупців вже не призводять до зростання, а продаж продавців ще не встиг суттєво вплинути на зниження ціни.

Як ставити стопи і тейки

Логіка стратегії передбачає, що:

1. Або ті, хто купував нижче до руху, починають продавати свій об’єм.
2. Або ті, хто купував набагато раніше, побачив потрібну ціну і теж вирішує продати.
3. Або ті, хто на маржі взяли у борг і теж продають.

Оскільки всі вони продають тим, хто продовжує купувати, на графіку формуються великі кластери. І передбачається, що нові покупки не призведуть до подальшого зростання ціни.

Тому стоп-лосс можна ставити трохи вище за ціну великих кластерів.
Відстань від точки входу до стоп-лосу ― це ризик.

Наша мета ― це у 1,5-5 разів більше, ніж розмір стоп-лосу.

Чому немає чіткого розміру, наприклад, 1 до 2? Тому що ринок ― це ліквідність. Іноді ринок йде дуже добре і спрямовано, і ми можемо брати більше, ніж запланували. А іноді буває, що 1 до 1 ― це все, що вдалося взяти. Тому розмір прибутку можна визначати в процесі справи.

Також цей підхід не має на увазі переміщення стоп-лосу. Краще не використовувати трейлінг стоп. Інакше на дистанції він уб’є все співвідношення ризик/прибуток. Також перенесення стопа в беззбиток ― не найкращий варіант.

Чи можна рухати стоп після того, як відкрив позицію та виставив стоп? Ні.

Визнач стоп відразу. Вчись вирішувати такі речі відразу і швидко.

Пам’ятай: стоп ― наш друг. Навіть, якщо більше половини угод вибило по стопу ― це не означає, що депозит буде в мінусі. Пам’ятай про співвідношення.

Нижче приклад обмеження збитків та використання співвідношення. Навіть якщо 7 з 10 угод будуть по стопу, то при співвідношенні 1 до 3 на дистанції буде профіт.

Обмежувати збитки важливо. Якщо ти цього не робиш, то заплатиш усім депозитом…

Як утримувати позицію

Рубрика: "легко сказати " 😁

Відповідь на це питання проста і при цьому складна. Найпростіша рекомендація ― це навчитися не зациклюватися на монеті та дотримуватися стратегії.

Стратегія передбачає постійний пошук точок для входу. Тому: знайшли позицію => відкрили => шукаємо наступну монету.

Чи можна добирати об’єм і як це зробити

Рубрика: “легко сказати” 😁

Потрібно відразу поділити на два підходи:

1. Добираємо, тому що спочатку заходили частиною об’єму і лімітом.
2. Добираємо по ходу зниження ціни (на відкатах чи зупинках).

Якщо цей добір, тому що від початку взяли менший об’єм, то добре. Так ми залишаємось у межах нашого ризику. Але тут є шанс не добрати або зовсім не відбутися.

Якщо добір у ході зниження ціни, то:

• є ризик добирати та збільшувати потенційний збиток по одній монеті
• якщо добирати об’єм по ходу зниження без зупинки, то ми тим самим зменшуємо свій потенційний прибуток, адже при розвороті ціни ми за нижніми доборами фіксуватимемо збитки.
  
  Добір на зниженні припустимий, тільки якщо ми бачимо, що при зупинках або невеликих відкатах збільшується продаж.

Як і коли виходити із позиції

Найкращий вихід із позиції ― це коли продавці перестали активно продавати і у справу вступили ринкові покупці. Так можна взяти дуже багато профіту. Але за такого підходу є ризик виростити (нав’язати) бажання скупитись і торгуватися з ринком за соту частку відсотка руху ціни, що на дистанції лише призведе до погіршення співвідношення та збільшення кількості стопів.

Також потрібно не забувати, що при збільшенні розміру депозиту, угода може сама впливати на ціну, що вже унеможливлює вихід на самому дні, оскільки закриття шорт-позиції ― це маркет-покупки, а покупки штовхають ціну вгору.

Найкращий вихід ― це вихід за тейк-профітом плюс за співвідношенням 1 до 1,5-5.

Ризик-менеджмент

Дотримання ризик-менеджменту ― це найважливіше у будь-якій стратегії.

Ризик на угоду до 2%
Ризик на монету до 3%
Ризик на день до 4-5%

Після перевищення ризиків слід негайно завершити торговельну сесію.

Цей пункт найкоротший, оскільки містить лише 3 цифри.

Однак дотримання саме цього пункту принесе на дистанції бажаний прибуток.

Оскільки торгова сесія, під час якої було необ’єктивно визначено потенціал покупок, може принести багато стопів поспіль, і навіть втрату всього капіталу.

І ще раз: статистично збиткові сесії будуть постійно. Але саме обмеження ризиків допоможуть продовжувати зростати депозиту.

Якщо у тебе з’явилися якісь питання щодо стратегії, то ми з радістю на них відповімо в Telegram чаті.

Безкоштовне інтерактивне навчання.
Ютуб платформи.