HIGH +40,5% (Направленная стратегия Resonance)
В этом разборе показано, как сочетание кластерного графика, тепловой карты и агрегированных данных позволяет находить локальные признаки дефицита и принимать взвешенные решения по входу и выходу. Разберём, почему покупатели оказались сильнее продавцов на снижении, что стало триггером для позиции и как определить момент, когда импульс уже исчерпан.
Содержание
Монета: HIGH/USDT
Риск: средний
Уровень понимания: новичок
Причины входа
Кластерный график: на снижении начали появляться крупные кластеры (синий прямоугольник) с заметными объёмами маркет-продаж внутри них (красный прямоугольник). Но несмотря на давление, цене не удалось обновить локальный минимум - это сигнализирует о повышении спроса и локальных признаках дефицита, когда продавцы тратят объём, а эффективность на снижение цены вниз уже не приводит к результату.
Тепловая карта (по объему): также отметил аномальные лимитные плотности на покупку (синий прямоугольник), которые поглотили объемы маркет продаж. Такая динамика указывает на сохранение признаков локального дефицита и готовность покупателей выкупать все предложение маркет ордеров на продажу.
В Дешборде
Дельта / Баланс по объёму и лимитная дельта: при оценке агрегированных данных по всем парам и биржам наблюдается подтверждение картины, отмеченной на кластерном графике. В этот период по рынку доминировали объёмы продаж - это отчётливо видно по гистограмме дельты (красный прямоугольник). При этом по лимитным заявкам заметное увеличение количества заявок на покупку, что отражено на гистограмме дельты (зелёный прямоугольник). Такая ситуация указывает на готовность участников лимитно принимать весь маркет-объём на продажу, что формирует локальную поддержку, как упоминалось выше.
Z-Score (цена): также зафиксировано отклонение цены вниз более чем на 3 стандартных отклонения (синяя стрелка). Подобная аномалия часто указывает на вероятность локального разворота и последующего роста.
Причины выхода
Кластерный график: после точки входа цена прошла более 40%, что соответствует свыше трёх стандартных движений. Маркет-покупки по-прежнему присутствуют, но на фоне сформировавшегося отката их влияние на цену заметно снизилось. Такая реакция рынка указывает на ослабление инициативы покупателей. В этой ситуации рационально зафиксировать позицию и забрать уже реализованный импульс.
Заключение
В этой сделке мы опирались на сочетание сильных факторов: локальный дефицит на снижении, аномальные лимитные плотности, готовность покупателей принимать весь маркет-объём продаж и подтверждение этой картины агрегированными данными. Дополнительно ситуация усиливалась тем, что цена ушла ниже трёх стандартных отклонений - дополнительный аргумент о потенциальном развороте.
Вход был сделан по фактам, а не по ожиданиям: продавцы тратили объём без результата, а покупатели последовательно удерживали цену. Это дало нам хорошую возможность зайти в лонг позицию.
Выход также был обоснован - после роста более чем на 40% эффективность покупок начала снижаться, а реакция цены стала слабой. В такой точке важно забирать прибыль, а не надеяться на продолжение движения.
Получилась взвешенная сделка: чёткие признаки входа, контролируемый риск и своевременная фиксация сильного движения. Такой подход формирует системность и дисциплину, которые и делают трейдера устойчивым в долгую.
Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.
Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.
Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.
Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.
