Спид Принт: торговая стратегия внутри дня и в шорт

С чего начинается торговая сессия

Анализ по Маркет Стат

Временной интервал: внутри дня
Основной поисковик: Спид Принт

Любая торговая сессия начинается с глобального короткого обзора рынка.

Открываем инструмент Маркет Стат, выставляем диапазон 144 дня или 288 дней на таймфрейме 1D – 1 день.

Наша задача – понять, что глобально происходит на рынке, понять динамику. Поэтому оцениваем самые большие по деньгам индексы:

• ALT/STB (или ALT/MONEY)
• BTC/STB (или BTC/MONEY)

Смотрим на гистограмму дельты и динамику ее изменения. В данному случае, мы видим, что на обоих индексах преобладают продажи (гистограмма красного цвета). Но на BTC/STB продаж со временем становится меньше, впрочем как и на ALT/STB.

Плотные длительные продажи или покупки на больших таймфреймах определяют большие тенденции. На мелких таймфремах тенденции поменьше.

Периодические всплески покупок на больших продажах – это либо фиксации позиций, либо локальные мелкие тенденции.

Такие же всплески будут и на меньших таймфреймах. В этой стратегии на них как раз и нужно обращать внимание. Если бы всплеск, значит, участники приложили усилия (потратили деньги) и удовлетворили свою потребность, а значит, потенциально, дальше так делать не будут.

Обрати внимание на соотношение объемов, так как участники тянут рынок всегда туда, где больше денег. В большем количестве случаев ALT/STB больше по объему. Но чаще – это не всегда. Также нужно помнить, что не всегда рынок идёт за BTC/STB, так как Биткоин не всегда вовлекает больше денег.

Поэтому, какая группа больше по количеству денег, та и доминирует сейчас на рынке, та и будет подтягивать к себе остальные активы.

Баланс индекса

Рынок чаще всего находится в балансе, когда спрос и предложение сильно не отлоняются. Но если одна из сторон приложила большое усилие в виде покупок или продаж, она повлияла на баланс. Чаще всего, если меняется баланс, меняется и цена. Баланс нам помогает понять общую тенденцию движения объемов, потому что ликвидности на рынке становится всё больше, и для движения цены на приличное количество процентов нужно всё больше денег.

Линия баланса – это синяя линия на гистограмме дельты.
Баланс – это соотношение покупок к продажам. Рынок всегда стремится к балансу, к 50%.

Поэтому, когда актив ушёл далеко от баланса, это значит, что денег на смещение баланса было потрачено много. А деньги хоть и печатаются, но в моменте они заканчиваются, и за дело берётся противовположная сторона.

Если баланс смещается вверх, значит покупатели тратят деньги на покупки (рыночными ордерами). Когда баланс доходит до крайних значений – это значит, что рыночные продажи сменят цикл рыночных покупок.

Дальше наша задача понижать таймфрейм и оценивать дельту и объем.

Анализ гистограммы дельты может быть затруднён, поэтому нужно переключать гистограмму в режим кумулятивной дельты.

Кумулятивная дельта – это такой режим, при котором к текущему значению прибавляются прошлые, поэтому она выглядит как волна. Этот режим позволяет понять динамику изменения показателя дельты. Трудность анализа связана с тем, что в голове посчитать итоговую сумму не просто, а по цифрам или разнонаправленным барам гистограммы не все смогут понять общую динамику.

Анализ в РТТ

Настраиваем удобный для себя пресет. Мы считаем, что самый лучший вариант – использовать одновременно три кластерных графика на трёх разных таймфреймах:

• 1м
• 5м
• 30м

Каждый из таймфреймов должен иметь тип данных:

• 1м – дельта по количеству трейдов
• 5м – дельта по объему
• 30м – дельта по объему

Открыть дополнительные графики можно в шапке основного кластерного графика:

Изменить тип данных на кластерном графике можно в настройках кластерного графика:

Также нужно открыть книгу ордеров. На платформе этот инструмент называется “Глубина рынка”.

Я (автор статьи) выставляю слайдер диапазона на отметку 15.97. Такой диапазон показывает глубину книги ордеров, достаточную для любого актива при торговле этой стратегии.

Дополнительно у меня открыты еще ФТТ индекс в режиме “Дельта, ВТС” на таймфрейме 5м и БАС на таймфрейме 5м.

Эти инструменты нужны как дополнительные маркеры.

По ФТТ индексу мы оцениваем, много ли сейчас на рынке активов, где сформированы накопления. Если активов много, значит, по всему рынку были синхронные покупки или продажи. Этот признак будет дополнительным аргументом за открытие позиции. В этой стратегии нас будут интересовать красные столбики на гистограмме И чем они больше, тем лучше.

График БАС показывает динамику изменения сумм лимитных заявок. В данной стратегии БАС достаточно “медленный” показатель. Но если красная линия выше зелёной, значит, продавцов больше, что тоже хороший аргумент для открытия шорт позиции.

Основной поисковый инструмент этой стратегии – это Спид Принт.

Для его настройки нам нужно отфильтровать нужные нам пары, вписав в фильтрах:

• “Унифицированный тикер” – */USDT
• “Биржа” – Binance
• “Измененеие цены, в %, От” – 0.3
• “Коэффициент по сделкам, От” – 2-3

Это значит, что в таблице отфильтруются лишние пары, останутся только, те которые есть на фьючерсах и те, которые имеют относительно высокую волатильность. А параметр “Коэффициент по сделкам” поможет нам отфильтровать те тикеры, где есть превышение количества сделок, аномальное количество.

Далее просто просматриваем каждый результат, который появляется в таблице.

Также у инструмента Спид Принт есть график. Он для нас также важен. Изначально он откроется в режиме отображения “Количество сделок”.

Количество сделок за минуту.

Нас интересует увеличение активности (рост гистограммы), потому что именно активные участники будут толкать цену своими маркет ордерами.

Важно отметить, что анализ рынка по этой стратегии не заканчивается вначале. Он длится на протяжении всей торговой сессии.

Основные принципы отбора и фильтрации активов

Нам интересно шортить активы, которые активно покупали, толкая цену вверх, а потом покупателей сменили продавцы.

Давай разберем Вот пример на паре FILUSDT. Вот такую картину мы увидели в РТТ:

Условие первое: рост на всех трёх таймфреймах.

Условие второе: образование накоплений на пике роста: или один или несколько крупных кластеров. Желательно, чтобы накопления были на типах дельта по количеству и дельта по объему.

Условие третье: в Маркет Стат у нас снижаются покупки, и начинаются продажи.

В целом, надо увидеть что покупатели “выдыхаются”. Поэтому обратите внимание на размер новой порции покупок. Если покупок меньше – это хороший признак.

На скриншоте ниже чётко видно, что покупки в районе 18:00 07/10/2023 больше по объему, чем покупки далее.

Как итогово отобрать активы

Грааля нет. Потому наша задача – просто открывать позиции по тем активам, которые проходят чек-лист. Если условие не пройдено, тогда позицию не открывать.

Надо помнить, что такие сделки есть на рынке каждый день.
Не один раз в год, не когда рынок растёт или падает, а КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Даже на выходных 😁

Как и когда заходить в позицию

Идеального входа в позицию быть не может, потому что мы, как минимум, ограничены ликвидностью актива. Рекомендуется заходить по рынку.

Но в рамках этой стратегии можно использовать и лимитные ордера для входа в позицию. Иногда цену толкнут быстро, так что можно и не успеть даже по рынку зайти, а иногда баланс спроса и предложения может находиться на локальном максимуме относительно продолжительное время.

Самый лучший момент – это вход в позицию около локального максимума: когда покупки покупателей уже не приводят к росту, а продажи продавцов еще не успели существенно повлиять на снижение цены.

Как ставить стопы и тейки

Логика стратегии подразумевает, что:

1. Или те, кто покупал ниже до движения, начинают продавать свой объем
2. Или те, кто покупал очень ранее, увидел подходящую цену и тоже решает продать
3. Или те, кто на марже взяли в долг и тоже продают

Так как все они продают тем, кто продолжает покупать, на графике формируются большие кластера. И подразумевается, что новые покупки не приведут к дальнейшему росту цены.

Потому стоп-лосс можно ставить чуть выше цены больших кластеров.
Расстояние от точки входа до стоп-лосса – это наш риск.

Наша цель – это в 1,5-5 раз больше, чем размер стоп-лосса.

Почему нет чёткого размера, например, 1 к 2? Потому что рынок – это ликвидность. Иногда рынок идёт очень хорошо и направлено, и мы можем брать больше, чем изначально запланировали. А иногда бывает, что 1 к 1 – это всё, что удалось взять. Поэтому размер прибыли можно определять по ходу дела.

Также данный подход не поразумевает перемещения стоп-лосса. Лучше не использовать трейлинг стоп. Иначе на дистанции он убёт всё соотношение риск/прибыль. Также перенос стопа в безубыток – не самый подходящий вариант.

Можно ли двигать стоп после того, как открыл позицию и выставил стоп? Нет.

Определяй стоп сразу. Учись решать такие вещи сразу и быстро.

Помни: стоп – наш друг. Даже если больше половины сделок выбило по стопу – это не означает, что депозит будет в минусе. Помни про соотношение.

Ниже пример ограничения убытков и использования соотношения. Даже если 7 из 10 сделок будут по стопу, то при соотношении 1 к 3 на дистанции будет профит.

Ограничивать убытки важно. Если ты этого не делаешь, то заплатишь всем депозитом.

Как удерживать позицию

Рубрика: “легко сказать” 😁

Ответ на этот вопрос простой и при этом сложный. Самая простая рекомендация – это научиться не зацикливаться на монете и следовать стратегии.

Стратегия поздразумевает постоянный поиск точек для входа. Поэтому: нашли позицию => открыли => ищем следующую монету.

Можно ли добирать объем и как это делать

Рубрика: “легко сказать” 😁

Нужно сразу разделить на два подхода:

1. Добираем, потому что изначально заходили частью объема и лимитом
2. Добираем по ходу снижения цены (на откатах или остановках)

Если этот добор, потому что изначально взяли меньший объем, то хорошо. Так мы остаёмся в пределах нашего риска. Но тут есть шанс не добрать или вовсе не исполниться.

Если добор по ходу снижения цены, то:

• есть риск добирать и увеличивать потенциальный убыток по одной монете
• если добирать объем по ходу снижения без остановки, то мы тем самым уменьшаем свою потенциальную прибыль, ведь при развороте цены мы будем по нижним доборам фиксировать убытки.

Добор на снижении допустим, только если мы видим, что при остановках или небольших откатах увеличиваются продажи.

Как и когда выходить из позиции

Лучший выход из позиции – это когда продавцы перестали активно продавать и в дело вступили рыночные покупатели. Так может получиться взять максимально много профита. Но при таком подходе есть риск вырастить (навязать) желание жадничать и торговаться с рынком за сотую долю процента движения цены, что на дистанции только приведёт к ухудшению соотношения и увеличению количества стопов.

Также нужно не забывать, что при увеличении размера депозита, сделка может сама оказывать влияние на цену, что уже делает невозможным выйти на самом дне, так как закрытии шорт позиции – это маркет покупки, а покупки толкают цену вверх.

Лучший выход – это выход по тейк-профиту плюс по соотношению 1 к 1,5-5.

Риск менеджмент

Соблюдение риск менеджмента – это самое важное в любой стратегии.

Риск на сделку до 2%
Риск на монету до 3%
Риск на день до 4-5%

После превышения рисков нужно немедленно завершить торговую сессию.

Этот пункт самый короткий, так как содержит только 3 цифры.

Однако, соблюдение именно этого пункта принесёт на дистанции желанную прибыль.

Так как торговая сессия, во время которой было не объективно определено потенциал покупок, может принести много стопов подряд, и даже потерю всего капитала.

И еще раз: статистически убыточные сессии будут постоянно. Но именно ограничения рисков помогут продолжать депозиту расти.

Если у тебя появились какие либо вопросы по стретегиям, то мы с радостью на них ответим в Telegram чате.

Бесплатное интерактивное обучение.
Ютуб платформы.