DOGE: сетап для дейтрейдингу
Найчистіші дейтрейди починаються не з “сигналу”, а з ринкових неефективностей. Сетап на DOGE дав саме таку ситуацію. Показуємо, як це читається за кластерними графіками та агрегованими метриками.
Зміст
Якщо ви хочете розуміти логіку руху ціни, цей кейс для вас. Тут кластерний аналіз криптовалют у зв’язці з агрегованими даними показує класичну ситуацію “неефективності”: агресивні продажі переважають, але ціна перестає оновлювати мінімуми. Це часто означає сильний лімітний попит і формування локального дефіциту. Далі лишається зробити дві практичні речі: знайти точку входу за допомогою кластерного графіка та підтвердити її через дельту/баланс за об’ємом і лімітну активність.
Де шукати ідею: пошук активу виконувався у скринері криптовалют на таймфреймі 5м. Завдання — швидко відбирати ситуації, де об’єми ринкових продавців перестають впливати на ціну.
Логіка входу: неефективність продажів на кластерах
- Кластерний графік: продажі є, а оновлення мінімуму немає
На кластерному графіку видно перевагу ринкових продажів (червоні зони), але при цьому ціна перестає оновлювати локальні мінімуми. Це ключова ознака неефективності продажів: маркет-продавці активні, а руху вниз немає. У таких випадках зростає ймовірність, що ринок переходить у фазу локального дефіциту, і спроби продавити ціну вниз не дадуть результату.
- Підтвердження в дашборді: продавці домінують, але ціна не падає
Дельта/баланс за об’ємом: за агрегованими даними (по біржах і парах) зберігається перевага продажів, але ціна не продовжує зниження. Це підтверджує картину, яку ми бачимо на кластерах: продавець активний, але неефективний.
Ліміт-дельта/баланс за об’ємом: додатково видно перевагу лімітних ордерів на купівлю. Така лімітна підтримка дає логічне місце для обмеження збитків: стоп можна ставити за зону, яку утримує лімітний попит.
Логіка виходу: рух реалізовано + зростає лімітний опір
- Кластерний графік: імпульс
Від точки входу ціна зросла приблизно на 5% — це суттєвий рух (майже 4 стандартні відхилення з періодом Z-score 720). Після такого імпульсу розумно щонайменше частково зафіксувати позицію або перевести угоду в супровід (перенесення стоп-лоса слідом за ціною).
- Дашборд: продавець починає перехоплювати ініціативу лімітами
Ліміт-дельта/баланс за об’ємом: якщо на вході домінували ліміти на купівлю, а потім з’являється перевага лімітних заявок на продаж, це створює перешкоду для продовження зростання. У такий момент фіксація прибутку стає логічним рішенням. Ціна отримує зверху опір.
Висновок по угоді
Це наочний приклад аналізу об’ємів у трейдингу за принципом ринкової “неефективності”: вхід — у момент, коли агресивні продажі перестали рухати ціну вниз, що вказувало на поглинання пропозиції. Вихід — на поєднанні реалізованого імпульсу та зростання лімітного тиску. Такий підхід, що поєднує кластерний графік онлайн, дельту й лімітну активність, допомагає знаходити обґрунтовані входи та виходи на основі механіки попиту й пропозиції.
