Маркет Стат для оцінки об’ємів на ринку

Об’єми ― це дуже важлива складова для аналізу ринку. Добре, якщо можна проаналізувати об’єм з однієї біржі, але ще краще, якщо можна побачити дані з усіх бірж. Для цього ми створили інструмент Маркет Стат, з допомогою якого ми можемо бачити агреговані об’єми, дельту і баланс ринку, оцінювати ліквідність.

Опис і застосування інструменту

Інструмент Маркет Стат складається з трьох блоків:

1. Дельта і середній баланс
2. Порівняння об’ємів
3. Об’єм і середній баланс

Показники у кожному блоці агреговані. Їхні значення містять дані з багатьох бірж. Візуалізуються такі типи даних:

• Об’єм – сума покупок і продажів за обраний таймфрейм, у ВТС.
• Дельта – різниця між покупками і продажами, у ВТС.
• Баланс – співвідношення між покупками і продажами, у %.

Для аналізу доступні такі індексні групи:

• BTC/STB
• BTC/FIAT
• BTC/MONEY
• ALT/MONEY
• ALT/STB
• ALT/FIAT
• ALT/BTC
• ALT/ALT
• STB/STB
• STB/FIAT
• FIAT/FIAT

А тепер давай розберемо детальніше, яку корисну інформацію ми можемо отримати з кожного блоку.

Дельта і середній баланс

Ці графіки застосовуються для оцінки загальної картини ринку. Середній баланс показує, на яку групу активів зараз є попит серед активних учасників. За балансом можна визначити перетікання капіталу із групи у групу. Дельта детальніше показує розміри переваги і напрямок руху капіталу.

Показник розраховується у % по індексних групах на основі балансу між покупками і продажами.

• Якщо синя лінія йде догори – переважають ринкові покупки, якщо донизу – ринкові продажі.
• Якщо бар гістограми червоний, то ринкових продажів більше, ніж покупок. Якщо зелений – ринкових покупок більше, ніж продажів.
• Кумулятивна дельта показує дані дельти накопичувально за максимальний видимий діапазон.

Графіки Маркет Стат мають шкалу з позначками ліворуч і праворуч. Розмітка ліворуч показує значення гістограми, а праворуч – значення середнього балансу.

Порівняння об’ємів

Цей блог допомагає візуально визначити рівень цікавості до тієї чи іншої групи у порівнянні. Графік і кругова діаграма показують сумарні об’єми по всіх групах активів.

Для аналізу доступні все ті ж індекси, а також типи даних за об’ємом і кількістю.

Об’єм і середній баланс

Цей блок допомагає візуально визначити рівень цікавості до тієї чи іншої групи у порівнянні.

На графіку візуалізовано сумарний об’єм угод. Лінійний графік (синя лінія) показує середній баланс. Розмітка шкали ліворуч показує значення об’єму, а праворуч ― значення середнього балансу.

Як застосовувати Маркет Стат у трейдингу

На графіку дельта і середній баланс:

1. Вночі пройшли крупні продажі, після чого протягом доби не було значимих покупок, але були явно крупні продажі.
2. 21 числа вранці різко знизилась дельта як покупок, так і продажів.

З огляду на те, що продажі явно домінують над покупками, можна припустити, що продажі продовжаться.

Давай пошукаємо аргументи ще й на кластерному графіку. Як бачимо, на основній біржі Binance спостерігаються крупні продажі протягом упродовж доби. Це вже два аргументи за продовження зниження. Подивимось результат?

Зниження склало понад 3% за короткий період.

А також подивись на блок “Порівняння об’ємів” і те, як змінювалась динаміка об’ємів.

1. Перед входом в угоду об’єми і волатильність були низькими.
2. Коли почався рух, волатильність і об’єми почали збільшуватись.

І це знову говорить про те, що потрібно заходити на низькій волатильності, а виходити на високій.

Маючи агреговані дані, можна швидко оцінити поточну ситуацію на ринку. В цьому нам якраз і допомагає Маркет Стат! Більш детально розібратися у застосуванні інструменту ти можеш у 13 уроці другого рівня навчання.