## [Что такое алготрейдинг](#what-is-algorithmic-trading)

В этой статье доверенный автор Resonance делится своим опытом работы с алгоритмической торговлей. Дальше тебя ждут реальные кейсы и разбор плюсов и минусов такого вида трейдинге. Но для того, чтобы говорить более детально, давай разберемся с определением этого понятия.

>Алгоритмический трейдинг или алготрейдинг – это автоматизация открытия и закрытия совершаемых сделок на рынке при помощи специальных программ (торговых ботов) согласно заданным правилам.  

А теперь предлагаю почитать историю Александра и решить, для тебя ли алготрединг. 

## [Может ли алгоритм трейдить в плюс](#profit-trading)

"С 2016 по середину 2017 года я торговал стратегию пробоя экстремума. Логика очень проста: на волатильных парах ищем значимые максимумы/минимумы и при обновлении этих уровней заходим на продолжение импульса. За полтора года ручной торговли я понял, что 99% моих действий в каждой сделке – одинаковые, поэтому принял решение автоматизировать, или другими словами – алгоритмизировать, работу.\
\
Написание алгоритма заняло пару месяцев работы, ведь то, что видно “на глаз” – алгоритм не видел. Нужно было придумывать, как его научить это видеть.\
\
Первые версии алгоритма только помогали мониторить ситуацию на рынке и сигнализировать о потенциальном входе. Чуть позже мы научили его открывать/закрывать позиции. И результат работы был супер! 

>Алгоритм без эмоций, переживаний и опасений открывал сделки и держал их до тейка или стопа без мыслей “а вдруг сейчас развернется”. 

Этот алгоритм работает уже 5 лет. За вторую половину 2017 алгоритм сделал +100% к депозиту, потому что волатильность на рынке была высокой, сделок было много, большинство прибыльных, а риски не соблюдались вообще. В результате, за все время алгоритм достиг показателя среднегодовой доходности в 32% с адекватными рисками.\
\
И это единственный успешный кейс на моем опыте. Еще пару десятков попыток переложить онлайн трейдинг на алгоритм закончились неудачами.\
\
Давай разберем эти неудачные попытки.

## [Кейсы с негативным исходом](#negative-result)

Рыночные ситуации меняются, волатильность приходит и уходит, в рынке появляются новые участники, а **алгоритмы не могут подстраиваться под изменившиеся условия**. Это приводит к потере капитала. Особенность торговых алгоритмов в том, что они действуют по инструкциям и выполняют их очень и очень быстро.

### [Кейс номер 1](#first-case)

Самый свежий кейс из моей рабочей практики, который случился с децентрализованной фьючерсной биржей. Задача алгоритма – выставлять небольшую лимитную заявку в ордербуке на продажу на $0.0001 ниже чем Бест Аск (<a href=" https://resonanceholding.com/ru/dictionary?id=frontRunning" target="_blank">фронтранинг</a>).\
\
Идея в том, чтобы выставить лимит, и при его исполнении получить возврат комиссионных. Какой-то хитрый участник рынка заметил этот алгоритм и не поленился написать своего робота, который подставляет свой лимитный ордер на покупку. Таким образом, наш алгоритм уже выставлял не лимитный ордер, а отправлял маркет ордер. Лимитный ордер в стакан не попадал, поэтому алгоритм пробовал еще раз и еще раз. Мы платили комиссии, а “чужак” их зарабатывал. Наш средний дневной заработок составлял 35 долларов, но в тот день мы за 45 минут потеряли около 4000 долларов только на комиссионных. 

![потеря-денег](https://resonanceholding.com/cdn-cgi/imagedelivery/jAjT7jptlF-zvdt3zw0WYA/losing-money/public)

Алгоритм мог выполнять 20 сделок в секунду, поэтому успел провести их огромное количество.\
\
Разработчики скажут: “Так нужно было написать систему мониторинга, проверок и т.д.”. И я соглашусь с ними. Но некоторые нюансы все же предусмотреть не получится и они проявятся только в рынке. А цена ошибки может быть высокой.

### [Кейс номер 2](#second-case)

Для того, чтоб ребалансировать позицию на опционах, нужно считать дельту конструкции. Биржа передает дельту с округлением до 5 знака. На паре позиций этого незаметно, но когда в ходе реальной алгоритмической торговли в конструкции 20-30 позиций, то небольшие округления в каждой позиции приводят к суммарной погрешности, которая уже играет серьезную роль. И ребалансирование проходит неправильно. Это приводит к потере денег.\
\
Торговая алгоритмическая система, которая подстраивается под новую ситуацию на рынке, будет стоить очень дорого, и для ее написания нужны реально профи. Кроме того, такая система будет требовать сотни часов продумывания, тестовых запусков и т.д.\
\
Поэтому хорошую систему могут себе позволить крупные фонды, инвест банки. Для них это целесообразно, а вот для розничных трейдеров – нет.

>Самая большая инвестиционная компания в мире BlackRock потратила 20 лет на разработку и совершенствование своей алгоритмической торговой системы Aladdin. Сотни специалистов принимали в этом участие. И мы хотим конкурировать своими алгоритмами с ними?

## [Когда использовать алгоритмы](#when-to-use)

![когда-использовать-алгоритмы](https://resonanceholding.com/cdn-cgi/imagedelivery/jAjT7jptlF-zvdt3zw0WYA/when-to-use-alghorithms/public)

Я вижу смысл использовать алгоритмы только в паре вариантов:
1. Для мониторинга и поиска подходящих ситуаций. Например, получать уведомление о том, что появилась крупная лимитка в стакане на паре ХХХ/USDT.
2. Подстраховка. Например, ночью, когда я уже сплю, нужно ребалансировать позиции – этим может заниматься алгоритм. Если этого не делать, то убытки будут в разы больше, чем от потенциальных ошибок алгоритма. 
3. Полуавтоматический трейдинг для выполнения сделок (выставить стоп/тейк) после того, как я сам уже проанализировал ситуацию, сформулировал торговую идею и готов ее исполнить.
4. Для чего-то очень простого, но требующего скорости. Например, арбитражные стратегии или ММ стратегии. 

## [Вывод](#conclusion)

К счастью или сожалению, в трейдинге огромное количество переменных и слишком много разных вариаций одной и той же ситуации. Научить алгоритм анализировать поток данных невероятно сложно.\
\
Многие трейдеры занимаются разработкой алгоритмов для себя, но этот процесс превращается в разработку ради разработки. Реальной пользы алгоритмы не приносят, ведь они не могут быть совершенными.\
\
Поэтому качайте мозг! Анализируйте потоки ликвидности с помощью Resonance и ищите преимущество не в скорости, а в качестве".

Безусловно, алгоритмический трейдинг может быть частью твоей торговли. Но во всех ли случаях стоит его применять? Давай разберемся.

Алгоритмический трейдинг: автоматизация прибыли на рынке

Ты можешь перейти на платформу или почитать что-то интересное

Название

Аккаунт | Resonance

Авторизация | Resonance

Авторские статьи и актуальные новости для трейдеров и инвесторов о торговле на финансовых рынках. Особенности и обучение трейдингу. Советы доверенных авторов и разборы трейдинговых ситуаций.

Блог по трейдингу | Resonance

Статьи, которые раскрывают возможности инструментов для трейдинга на платформе Resonance. Узнай больше про поисковики для внутридневной торговли, а также средне- и долгосрочного инвестирования. Научись анализировать рынок объективно и выведи свой трейдинг на новый уровень.

Узнайте все о трейдинге в наших экспертных статьях. В блоге мы раскрываем все аспекты торговли, от базовых механик до продвинутых техник. Блог станет отличным дополнением обучающему курсу и ленте постов.

Статьи про трейдинг: все, что нужно знать о торговле | Resonance

Кластерный график Resonance. Анализируй объем спроса и предложения

Resonance график

Политика в отношении файлов cookie регулирует ваше посещение веб-сайта Resonance и объясняет, как мы собираем, защищаем и раскрываем информацию, полученную в результате использования вами нашей платформы.

Политика Cookies | Resonance

Инструмент для анализа волатильности цены, агрегированной дельты по объему, лучших монет для грид-ботов, самых активных монет на рынке, сравнения ликвидных тикеров, стандартного отклонения цены и объема, стоимости движения цены, тепловой карты по лимитным ордерам, рыночной капитализации и доминации Биткоина. А также бэк-тесты монет для сеточных алгоритмов.

Дешборд | Resonance

Словарь терминов трейдера поможет вам разобраться в сленге, который применятся в обучении трейдеров, а также для анализа финансового рынка. Словарь содержит все термины, которые помогут лучше адаптироваться в сфере трейдинга.

Словарь терминов трейдера | Resonance

Онлайн обучение трейдингу и анализу финансового рынка для начинающих и для опытных трейдеров. Интерактивные уроки. Освойте психологию трейдинга

Онлайн обучение трейдингу | Resonance

Мое обучение | Resonance

Ответы на самые популярные вопросы про финансовый рынок, трейдинг, арбитраж, активы, аномалии, технический анализ, фьючерсы и другие вопросы-ответы про финансовый рынок.

Вопросы и ответы по финансовому рынку | Resonance

Посты доверенных авторов и профессиональных трейдеров про анализ финансовых рынков, торговлю на бирже, обучение и другим секретам трейдинга

Лента постов | Resonance

Маркет дельта – это инструмент для анализа перетока капитала между индексными группами. Группы включают в себя биткоин, стейблкоины, алькоины, фиатные валюты и прочее

Маркет Дельта и баланс | Resonance

Маркет Стат – это инструмент для анализа перетока капитала между индексными группами.Группы включают в себя биткоин, стейблкоины, альткоины, фиатные валюты и прочее.

Маркет Стат и объемы | Resonance

Страница не найдена | Resonance

Учись объективному анализу рынка вместе с опытными менторами. Проходя курс под кураторством одного из доверенных авторов Resonance, ты сможешь еще глубже нырнуть в обучающий материал

Менторство | Resonance

Платные функции от Resonance открывают дополнительные возможности для анализа финансовых рынков. Выбирай план, который соответствует твоей торговой стратегии и анализируй объективную рыночную информацию.

Тарифы  | Resonance

Политика конфиденциальности Resonance регулирует ваше посещение веб-сайта и объясняет, как мы собираем, защищаем и раскрываем информацию, полученную в результате использования вами нашей платформы.

Политика конфиденциальности | Resonance

Анализ объемов спроса и предложения с помощью кластерного графика. Вы получите доступ к аггрегированным данным по 10 000 торговым парам с 15 крупнейших бирж

РТТ График | Resonance

Инструмент для быстрого поиска аномалий на активах. Ускоряет поиск прибыльных активов в 16 раз. Поисковик пампов. Позволяет сортировать активы по изменению цены на биткоин, рыночным объемам торгов, рыночной капитализации.

Скринер | Resonance

Кластерный график, интерактивное обучение и сообщество профессиональных трейдеров на веб-сервисе для трейдеров и инвесторов – Resonance.

Resonance | Аналитика финансовых рынков

Условия обслуживания Resonance, изложенные на этой странице, регулируют любое использование вами нашего веб-сайта.

Условия использования | Resonance

Привет!

Привет, трейдер!

Выбери язык, на котором ты хочешь, чтобы мы с тобой общались.
Ты сможешь поменять его в настройках аккаунта

Инструкция по оплате

Чтобы ментор мог с тобой связаться, оставь свои контакты. После заполнения формы, нажми "Оплатить" еще раз

Чтобы ментор мог с тобой связаться, оставь свой контакт

Поле не может быть пустым

Длина от 3 до 50 символов

Номер не отвечает требованиям

Длина от 7 до 20 символов

Никнейм не отвечает требованиям

Длина от 5 до 32 символов

После получения твоих данных мы свяжемся с тобой на протяжении 24 часов. При возникновении вопросов — пиши на почту

Привет, меня зовут Айрес, я ИИ Resonance. Посмотри видео от основателя платформы, чтобы использовать ее на полную. И до скорой встречи!

Успей забрать <accent>{reg}</accent> свое <accent>{count}</accent> место 

Успей забрать свое место по специальной цене до 11 февраля 2024 г.

Трейдинг для всех 3.0

Твой <accent>последний шанс</accent> попасть на видео-курс
 Старт: 27 февраля 2024 г.

Твой последний шанс попасть на видео-курс Старт: 27 февраля 2024 г.

У тебя есть <accent>72 часа</accent> , чтобы воспользоваться
 <accent>20% скидкой</accent> на курс "Трейдинг для всех"

У тебя есть 72 часа , чтобы воспользоваться 20% скидкой на курс "Трейдинг для всех"

MINUS20 –
 ТВОЙ ПРОМО НА СКИДКУ

<accent>Бесплатный</accent> вебинар от основателя Resonance
 20 февраля в 19:00 по Киеву

Бесплатный вебинар от основателя Resonance 20 февраля в 19:00 по Киеву

Прибыльная стратегия торговли на фьючерсах

Введи тег и нажми Enter, чтобы применить

Закрытие кластерного графика приведет к закрытию заметки. Изменения не сохранятся. Точно хочешь закрыть заметку?

Точно хочешь закрыть заметку? Изменения не сохранятся

Заметки

Заголовок

Уведомления

Дерево пар

Третья неудачная попытка сдачи теста говорит о том, что материал остался не усвоенным. 

Воспользуйся услугами нашего Ментора, чтобы он точно убедился, что ты понял(-а) материал.

Мое обучение

{title} | Мое обучение | Resonance

Не найдено

Настраивай вид и группировку данных на кластерном графике 

Настройки графика

Проходи интерактивные уроки, чтобы научиться анализировать объемы

Обучение

Ты можешь пересмотреть онбординг, активировав его в личном кабинете в любое время.

Здесь ты можешь изучить все возможности инструмента. Подсказки доступны

в любое время

Подсказки

Включай или выключай режим общей оси, чтобы видеть изменения каждой линии на графике

Ось

Меняй тип данных, таймфрейм и фильтруй таблицу активов

Настройка графика

Инструмент для поиска и анализа дельты по объемам и количеству, оценки балансов индексных показателей и отдельных тикеров

Маркет Дельта

Анализируй все группы тикеров вместе или каждую по отдельности, переключая вкладки

Группы тикеров

Нажимай на название тикера в таблице и добавляй его показатели на общий график

Выбор тикеров

Анализируй суммарный объем сделок относительно среднего баланса (синяя линяя)

График соотношения объёма к среднему балансу

Нажимай на кнопку и изучай баланс по отдельным активам в инструменте Маркет Дельта

Переход в Маркет Дельту

Выбирай тип данных, таймфрейм и диапазон, отображаемые на графике

Блок настроек графика

Показывают, что преобладает на рынке: покупки или продажи

Гистограмма дельты и график среднего баланса

Сравнивай объемы всех индексных групп, представленных на платформе

График сравнения объемов

Наводи мышку на график и получай цифровое обозначение выбранного объема на графике

Указатель объема

Переключай тип графика, чтобы оценить все типы данных: объем, дельту по объему, а также количество сделок и их дельту

Тип графика

Инструмент для быстрой оценки больших объемов данных. Ускоряет поиск активов до 16 раз

Скринер

Выбирай тикеры и биржи, а также сортируй их по разным параметрам

Фильтрация и сортировка

Меняй количество графиков на экране. Подбор сетки ускоряет процесс отбора активов

Сетка

Нажимай Поиск и загружай графики по выбранным тобой фильтрам

Поиск

Привет, я – Айрес, искусственный интеллект компании Resonance. Сейчас я коротко объясню тебе, как работает наша платформа. 


Начнем онбординг в Маркет Дельта?

Привет, я – Айрес, искусственный интеллект компании Resonance. Сейчас я коротко объясню тебе, как работает наша платформа. 


Начнем онбординг в Маркет Стат?

Привет, я – Айрес, искусственный интеллект компании Resonance. Сейчас я коротко объясню тебе, как работает наша платформа. 


Начнем онбординг в РТТ?

Привет, я – Айрес, искусственный интеллект компании Resonance. Сейчас я коротко объясню тебе, как работает наша платформа. 


Начнем онбординг в Скринер?

Наводи курсор на кластер или гистограмму и получай информацию об объемах 

Тултип

Сохраняй свои торговые идеи в заметки. Управляй заметками в личном кабинете

Выбирай окна и инструменты, которые будут отображаться на экране

Настройки окон

В дереве пар выбирай биржу, тикер и пару, чтобы открыть их на кластерном графике

Дерево

Никто не сможет ударить так сильно, как жизнь, но дело не в том, насколько сильно ты можешь ударить. Насколько сильно можно получить удар и продолжать двигаться вперед. Это то, сколько вы можете взять и продолжать двигаться вперед. Вот как достигается победа.

Каждый день в этом классе мы учим вещи, которые намного важнее всего, что написано в учебниках. Я учу вас, а вы учите меня, а вместе мы учимся любить учиться

Триумф: история Рона Кларка

Содержимое не найдено 

Системное письмо отсутствует 

Ууу, у тебя все деньги мира! Поздравляю!