Алгоритмический трейдинг: автоматизация прибыли на рынке

Что такое алготрейдинг

В этой статье доверенный автор Resonance делится своим опытом работы с алгоритмической торговлей. Дальше тебя ждут реальные кейсы и разбор плюсов и минусов такого вида трейдинге. Но для того, чтобы говорить более детально, давай разберемся с определением этого понятия.

Алгоритмический трейдинг или алготрейдинг – это автоматизация открытия и закрытия совершаемых сделок на рынке при помощи специальных программ (торговых ботов) согласно заданным правилам.

А теперь предлагаю почитать историю Александра и решить, для тебя ли алготрединг.

Может ли алгоритм трейдить в плюс

"С 2016 по середину 2017 года я торговал стратегию пробоя экстремума. Логика очень проста: на волатильных парах ищем значимые максимумы/минимумы и при обновлении этих уровней заходим на продолжение импульса. За полтора года ручной торговли я понял, что 99% моих действий в каждой сделке – одинаковые, поэтому принял решение автоматизировать, или другими словами – алгоритмизировать, работу.

Написание алгоритма заняло пару месяцев работы, ведь то, что видно “на глаз” – алгоритм не видел. Нужно было придумывать, как его научить это видеть.

Первые версии алгоритма только помогали мониторить ситуацию на рынке и сигнализировать о потенциальном входе. Чуть позже мы научили его открывать/закрывать позиции. И результат работы был супер!

Алгоритм без эмоций, переживаний и опасений открывал сделки и держал их до тейка или стопа без мыслей “а вдруг сейчас развернется”.

Этот алгоритм работает уже 5 лет. За вторую половину 2017 алгоритм сделал +100% к депозиту, потому что волатильность на рынке была высокой, сделок было много, большинство прибыльных, а риски не соблюдались вообще. В результате, за все время алгоритм достиг показателя среднегодовой доходности в 32% с адекватными рисками.

И это единственный успешный кейс на моем опыте. Еще пару десятков попыток переложить онлайн трейдинг на алгоритм закончились неудачами.

Давай разберем эти неудачные попытки.

Кейсы с негативным исходом

Рыночные ситуации меняются, волатильность приходит и уходит, в рынке появляются новые участники, а алгоритмы не могут подстраиваться под изменившиеся условия. Это приводит к потере капитала. Особенность торговых алгоритмов в том, что они действуют по инструкциям и выполняют их очень и очень быстро.

Кейс номер 1

Самый свежий кейс из моей рабочей практики, который случился с децентрализованной фьючерсной биржей. Задача алгоритма – выставлять небольшую лимитную заявку в ордербуке на продажу на $0.0001 ниже чем Бест Аск (фронтранинг).

Идея в том, чтобы выставить лимит, и при его исполнении получить возврат комиссионных. Какой-то хитрый участник рынка заметил этот алгоритм и не поленился написать своего робота, который подставляет свой лимитный ордер на покупку. Таким образом, наш алгоритм уже выставлял не лимитный ордер, а отправлял маркет ордер. Лимитный ордер в стакан не попадал, поэтому алгоритм пробовал еще раз и еще раз. Мы платили комиссии, а “чужак” их зарабатывал. Наш средний дневной заработок составлял 35 долларов, но в тот день мы за 45 минут потеряли около 4000 долларов только на комиссионных.

Алгоритм мог выполнять 20 сделок в секунду, поэтому успел провести их огромное количество.

Разработчики скажут: “Так нужно было написать систему мониторинга, проверок и т.д.”. И я соглашусь с ними. Но некоторые нюансы все же предусмотреть не получится и они проявятся только в рынке. А цена ошибки может быть высокой.

Кейс номер 2

Для того, чтоб ребалансировать позицию на опционах, нужно считать дельту конструкции. Биржа передает дельту с округлением до 5 знака. На паре позиций этого незаметно, но когда в ходе реальной алгоритмической торговли в конструкции 20-30 позиций, то небольшие округления в каждой позиции приводят к суммарной погрешности, которая уже играет серьезную роль. И ребалансирование проходит неправильно. Это приводит к потере денег.

Торговая алгоритмическая система, которая подстраивается под новую ситуацию на рынке, будет стоить очень дорого, и для ее написания нужны реально профи. Кроме того, такая система будет требовать сотни часов продумывания, тестовых запусков и т.д.

Поэтому хорошую систему могут себе позволить крупные фонды, инвест банки. Для них это целесообразно, а вот для розничных трейдеров – нет.

Самая большая инвестиционная компания в мире BlackRock потратила 20 лет на разработку и совершенствование своей алгоритмической торговой системы Aladdin. Сотни специалистов принимали в этом участие. И мы хотим конкурировать своими алгоритмами с ними?

Когда использовать алгоритмы

Я вижу смысл использовать алгоритмы только в паре вариантов:

1. Для мониторинга и поиска подходящих ситуаций. Например, получать уведомление о том, что появилась крупная лимитка в стакане на паре ХХХ/USDT.
2. Подстраховка. Например, ночью, когда я уже сплю, нужно ребалансировать позиции – этим может заниматься алгоритм. Если этого не делать, то убытки будут в разы больше, чем от потенциальных ошибок алгоритма.
3. Полуавтоматический трейдинг для выполнения сделок (выставить стоп/тейк) после того, как я сам уже проанализировал ситуацию, сформулировал торговую идею и готов ее исполнить.
4. Для чего-то очень простого, но требующего скорости. Например, арбитражные стратегии или ММ стратегии.

Вывод

К счастью или сожалению, в трейдинге огромное количество переменных и слишком много разных вариаций одной и той же ситуации. Научить алгоритм анализировать поток данных невероятно сложно.

Многие трейдеры занимаются разработкой алгоритмов для себя, но этот процесс превращается в разработку ради разработки. Реальной пользы алгоритмы не приносят, ведь они не могут быть совершенными.

Поэтому качайте мозг! Анализируйте потоки ликвидности с помощью Resonance и ищите преимущество не в скорости, а в качестве".