Алгоритмический трейдинг: автоматизация прибыли на рынке

Что такое алготрейдинг

В этой статье доверенный автор платформы Resonance делится своим опытом работы с алгоритмической торговлей. Дальше тебя ждут реальные кейсы и разбор плюсов и минусов такого вида торговли. Но для того, чтобы говорить более детально, давай разберемся с определением этого понятия.

Алгоритмический трейдинг, или алготрейдинг, - это автоматизация открытия и закрытия совершаемых сделок на бирже при помощи специальных программ (торговых ботов), действующих по заданным стратегиям.

Такая форма торговли может применяться как в высокочастотном трейдинге, так и в более долгосрочных подходах.

Сейчас мы разберём, что происходит, когда человек пытается переложить своё видение и торговую логику в код. И начнём с успешной истории. А дальше - разберем, с чем сталкиваются те, кто решает пойти в алготрейдинг всерьез.

Может ли алгоритм трейдить в плюс?

С 2016 по середину 2017 года я использовал стратегию пробоя экстремума на криптовалютах. Логика была простой: на волатильных парах искал ключевые максимумы и минимумы, и при обновлении этих уровней заходил на продолжение импульса.

За полтора года ручной торговли я понял, что в 99% случаев мои действия повторяются. Это и стало толчком к тому, чтобы перейти в алготрейдинг — создать систему, которая будет автоматически воспроизводить одни и те же действия.

Создание алгоритма заняло несколько месяцев: всё, что человек воспринимает интуитивно, алгоритм не «видит». Нужно было разложить логику, поведение по шагам и описать это в коде.

Первые версии алгоритма только помогали мониторить ситуацию на рынке и сигнализировать о потенциальном входе. Чуть позже мы научили его открывать/закрывать позиции. И результат работы был супер!

Алгоритм без эмоций, переживаний и опасений открывал сделки и держал их до тейка или стопа без мыслей “а вдруг сейчас развернется”. Он просто следовал стратегии.

За вторую половину 2017 года алгоритм дал +100% к депозиту. Причина - высокая волатильность на рынке, множество входов, и, к сожалению, полное отсутствие риск-менеджмента. Позже показатели стабилизировались, и сейчас среднегодовая доходность этой алгоритмической стратегии составляет 32% при умеренных рисках.

Однако важно понимать: это единственный успешный кейс на моем опыте. За ним последовало множество неудачных попыток внедрить онлайн алгоритмический трейдинг в другие рыночные ситуации. Разберем почему.

Кейсы с негативным исходом

Главная слабость алготрейдинга - негибкость. Рынок меняется: волатильность приходит и уходит, появляются новые участники, а алгоритмы не могут подстраиваться под изменившиеся условия. Иногда это приводит к серьёзным потерям капитала. Так как особенность торговых алгоритмов в том, что они действуют по инструкциям и выполняют их очень и очень быстро.

Кейс №1

Свежий пример из работы с децентрализованной фьючерсной биржей. Алгоритм должен был выставлять лимитную заявку в ордербуке на продажу на $0.0001 ниже чем Бест Аск (фронтранинг) - простейшая скальпинг-стратегия.

В переводе с английского - "бегущий впереди". Это не совсем честная сделка частных инвесторов, которые стараются выставить ордера на сделку перед ордерами более крупных игроков. Тем самым они получают приличную прибыль, потому что заранее знают о входе крупного игрока и стараются выставить достаточно крупный лот, чтобы извлечь максимальную прибыль из сделки. Эту торговую стратегию используют в основном скальперы или трейдеры которые работают внутри дня.

Идея в том, чтобы выставить лимит, и при его исполнении получить возврат комиссионных. Какой-то хитрый участник рынка заметил этот алгоритм и не поленился написать своего робота, который подставляет свой лимитный ордер на покупку. Таким образом, наш алгоритм уже выставлял не лимитный ордер, а отправлял маркет ордер. Лимитный ордер в стакан не попадал, поэтому алгоритм пробовал еще раз и еще раз. Мы платили комиссии, а “чужак” их зарабатывал. Наш средний дневной заработок составлял 35 долларов, но в тот день мы за 45 минут потеряли около 4000 долларов только на комиссионных.

Причина - высокая скорость принятия решений. Алгоритм проводил до 20 сделок в секунду. Именно это свойство высокочастотного трейдинга и является одновременно его и преимуществом и недостатком.

Разработчики скажут: “Так нужно было написать систему мониторинга, проверок и т.д.”. И я соглашусь с ними. Но некоторые ошибки выявляются только в реальном рынке. И цена таких ошибок - деньги.

Кейс №2

Для ребалансировки опционной позиции важно правильно посчитать дельту конструкции. Биржа округляла дельту до 5-го знака. Если это одна-две позиции - всё хорошо. Но при 20-30 позициях суммарная ошибка становится значительной, и алгоритмическая торговля начинает искажать результат. Ребалансирование проходит неправильно - а значит, и стратегия рушится. Это приводит к потере денег.

Алготрейдинг для профессионалов?

Создать систему, способную адаптироваться к рыночным условиям,- это задача для профессионалов. Разработка такой системы потребует сотен часов тестов, отладки, интеграций и глубокого понимания основ поведения рынка. Это очень дорого.

Не случайно, хорошие алгоритмические системы, которые действительно работают стабильно, разрабатываются крупнейшими игроками. Например,

Инвестиционный гигант BlackRock разрабатывал свою систему Aladdin более 20 лет. В проекте участвовали сотни аналитиков, программистов и трейдеров.

Если ты частный трейдер и хочешь написать алгоритм, который будет на равных конкурировать с Aladdin - это вряд ли реалистично.

Когда использовать алгоритмы

Тем не менее, я вижу смысл использовать алготрейдинг в определенных сценариях:

• Мониторинг и поиск торговых ситуаций. Например, сигнал о крупных лимитах на криптовалютах: получать уведомление о том, что появилась крупный лимитный ордер в стакане на паре ХХХ/USDT.
• Подстраховка. Например, ночью, когда я уже сплю, нужно ребалансировать позиции - этим может заниматься алгоритм. Если этого не делать, то убытки будут в разы больше, чем от потенциальных ошибок алгоритма.
• Полуавтоматический трейдинг, для выполнения сделок (выставить стоп/тейк) после того, как я сам уже проанализировал ситуацию, сформулировал торговую идею и готов ее исполнить.
• Для чего-то очень простого, но требующего скорости. Например, простейший арбитраж или ММ стратегии.

Такие задачи требуют высокой скорости, но при этом не подразумевают глубокой аналитики. И здесь алгоритмическая торговля может действительно приносить пользу.

Вывод

К сожалению или к счастью, рынок состоит из огромного количества переменных и нюансов. Научить алгоритм понимать всё - почти невозможно.

Многие трейдеры увлекаются созданием алгоритмов ради самого процесса. Но по факту, далеко не каждый алгоритм работает стабильно в условиях живого рынка. Реальный алготрейдинг - это не магия. Это инструмент, который хорош при чётком понимании его границ и применимости.

Поэтому лучший путь - качать мозг, а не только код.

Можешь начать с основ - мини-обучения по торговле криптовалютами согласно направленной стратегии, а если тебе будет мало - проди еще и обучение в нашем Университете.

Анализируй потоки ликвидности, следи за объемами, используя мощные аналитические инструменты платформы Resonance. Ищи преимущество не в скорости, а в качестве. А значит - не в рóботе, а в себе.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.