Алгоритмічний трейдинг: автоматизація прибутку на ринку

Що таке алготрейдинг

У цій статті довірений автор платформи Resonance ділиться своїм досвідом роботи з алгоритмічною торгівлею. Далі тебе чекають реальні кейси та розбір плюсів і мінусів такого виду торгівлі. Але для того, щоб говорити більш детально, давай розберемося з визначенням цього поняття.

Алгоритмічний трейдинг, або алготрейдинг, — це автоматизація відкриття і закриття здійснюваних угод на біржі за допомогою спеціальних програм (торгових ботів), що діють за заданими стратегіями.

Така форма торгівлі може застосовуватися як у високочастотному трейдингу, так і в більш довгострокових підходах.

Зараз ми розберемо, що відбувається, коли людина намагається перекласти своє бачення і торгову логіку в код. І почнемо з успішної історії. А далі — розберемо, з чим стикаються ті, хто вирішує серйозно зайнятися алготрейдингом.

Чи може алгоритм торгувати в плюс?

З 2016 по середину 2017 року я використовував стратегію прориву екстремуму на криптовалютах. Логіка була простою: на волатильних парах шукав ключові максимуми та мінімуми, і при оновленні цих рівнів входив на продовження імпульсу.

За півтора року ручної торгівлі я зрозумів, що в 99% випадків мої дії повторюються. Це і стало поштовхом до того, щоб перейти в алготрейдинг - створити систему, яка буде автоматично відтворювати одні й ті самі дії.

Створення алгоритму зайняло кілька місяців: усе, що людина сприймає інтуїтивно, алгоритм не «бачить». Потрібно було розкласти логіку, поведінку по кроках і описати це в коді.

Перші версії алгоритму тільки допомагали моніторити ситуацію на ринку і сигналізували про потенційний вхід. Трохи пізніше ми навчили його відкривати/закривати позиції. І результат роботи був супер!

Алгоритм без емоцій, переживань і побоювань відкривав угоди і тримав їх до тейка або стопа без думок “а раптом зараз розвернеться”. Він просто слідував стратегії.

За другу половину 2017 року алгоритм дав +100% до депозиту. Причина - висока волатильність на ринку, безліч входів, і, на жаль, повна відсутність ризик-менеджменту. Пізніше показники стабілізувалися, і зараз середньорічна дохідність цієї алгоритмічної стратегії становить 32% при помірних ризиках.

Однак важливо розуміти: це єдиний успішний кейс у моєму досвіді. За ним послідувала безліч невдалих спроб впровадити онлайн алгоритмічний трейдинг в інші ринкові ситуації. Розберемо чому.

Кейси з негативним результатом

Головна слабкість алготрейдингу - негнучкість. Ринок змінюється: волатильність приходить і йде, з’являються нові учасники, а алгоритми не можуть підлаштовуватися під змінені умови. Іноді це призводить до серйозних втрат капіталу. Оскільки особливість торгових алгоритмів у тому, що вони діють за інструкціями і виконують їх дуже і дуже швидко.

Кейс №1

Свіжий приклад з роботи з децентралізованою ф’ючерсною біржею. Алгоритм мав виставляти лімітну заявку в ордербуці на продаж на $0.0001 нижче ніж Бест Аск (фронтранинг) - найпростіша скальпінг-стратегія.

Фронтранинг - у перекладі з англійської "той, хто біжить попереду". Це не зовсім чесна угода приватних інвесторів, які намагаються виставити ордери на угоду перед ордерами більш великих гравців. Тим самим вони отримують пристойний прибуток, тому що заздалегідь знають про вхід великого гравця і намагаються виставити достатньо великий лот, щоб витягти максимальний прибуток із угоди. Цю торгову стратегію використовують в основному скальпери або трейдери, які працюють всередині дня.

Ідея в тому, щоб виставити ліміт, і при його виконанні отримати повернення комісійних. Якийсь хитрий учасник ринку помітив цей алгоритм і не полінувався написати свого робота, який підставляє свій лімітний ордер на купівлю. Таким чином, наш алгоритм уже виставляв не лімітний ордер, а відправляв маркет ордер. Лімітний ордер у стакан не потрапляв, тому алгоритм пробував ще раз і ще раз. Ми платили комісії, а “чужинець” їх заробляв. Наш середній денний заробіток становив 35 доларів, але в той день ми за 45 хвилин втратили близько 4000 доларів тільки на комісійних.

Причина - висока швидкість ухвалення рішень. Алгоритм проводив до 20 угод на секунду. Саме ця властивість високочастотного трейдингу і є одночасно його перевагою і недоліком.

Розробники скажуть: “Так потрібно було написати систему моніторингу, перевірок і т.д.”. І я погоджуюсь з ними. Але деякі нюанси все ж передбачити не вдається і вони проявляються тільки в ринку. А ціна помилки може бути високою.

Кейс №2

Для того, щоб ребалансувати позицію на опціонах, потрібно рахувати дельту конструкції. Біржа передавала дельту з округленням до 5 знаку. На парі позицій це непомітно, але коли в ході реальної алгоритмічної торгівлі в конструкції 20-30 позицій, то невеликі округлення в кожній позиції призводять до сумарної похибки, яка вже грає серйозну роль. І ребалансування проходить неправильно. Це призводить до втрати грошей.

Алготрейдинг для професіоналів?

Торгова алгоритмічна система, яка підлаштовується під нову ситуацію на ринку, буде коштувати дуже дорого, і для її написання потрібні справжні професіонали. Крім того, така система вимагатиме сотні годин продумування, тестових запусків і т.д.

Тому хорошу систему можуть собі дозволити великі фонди, інвестбанки. Для них це доцільно, а ось для роздрібних трейдерів - ні.

Найбільша інвестиційна компанія у світі BlackRock витратила 20 років на розробку і вдосконалення своєї алгоритмічної торгової системи Aladdin. Сотні фахівців брали участь у цьому процесі. І ми хочемо конкурувати своїми алгоритмами з ними?

Якщо ти приватний трейдер і хочеш написати алгоритм, який буде на рівних змагатися з Aladdin - це навряд чи реально.

Коли використовувати алгоритми

Тим не менш, я бачу сенс використовувати алготрейдинг тільки в парі випадків:

• Для моніторингу і пошуку підходящих ситуацій. Наприклад, отримувати повідомлення про те, що з’явилася велика лімітка у стакані на парі ХХХ/USDT.
• Підстраховка. Наприклад, вночі, коли я вже сплю, потрібно ребалансувати позиції - цим може займатися алгоритм. Якщо цього не робити, то збитки будуть у рази більші, ніж від потенційних помилок алгоритму.
• Напівавтоматичний трейдинг для виконання угод (виставити стоп/тейк) після того, як я сам уже проаналізував ситуацію, сформулював торгову ідею і готовий її виконати.
• Для чогось дуже простого, але такого, що вимагає швидкості. Наприклад, арбітражні стратегії або MM-стратегії.

Такі задачі вимагають високої швидкості, але при цьому не передбачають глибокої аналітики. І тут алгоритмічна торгівля може дійсно приносити користь.

Висновок

На щастя чи на жаль, у трейдингу величезна кількість змінних і занадто багато різних варіацій однієї й тієї ж ситуації. Навчити алгоритм аналізувати потік даних - неймовірно складно.

Багато трейдерів займаються розробкою алгоритмів для себе, але цей процес перетворюється на розробку заради розробки. Реальної користі алгоритми не приносять, адже вони не можуть бути досконалими.

Тому качай мозок! Почни з основ - міні-навчання з торгівлі криптовалютами відповідно до направленої стратегії, а якщо тобі буде мало - проходь ще й навчання в нашому Університеті.

Аналізуй потоки ліквідності, стеж за обсягами, використовуючи потужні аналітичні інструменти платформи Resonance. Шукай перевагу не в швидкості, а в якості. А отже - не в рóботі, а в собі.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
[OKX] (https://www.okx.com/join/79081681) | BingX.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.