Стратегия важна, но риски важнее | Управляем рисками для максимальной прибыли | Resonance

Запомни, а лучше запиши:

• Риск может принимать разный вид или форму, но он никогда никуда не уходит
• Нет инвесторов, которые всегда правы.

Поэтому, мы что будем делать? Считать!

Трейдер Уоррен

У трейдера Уоррена было 3 доллара, он открыл 3 сделки с риском на каждую сделку 1 доллар. И прибыль он будет фиксировать когда она будет равняться двум долларам.
Через 1 день Уоррен получил результат по всем сделкам.
Две сделки ушло в минус. Одна сделка дала прибыль.

У трейдера Уоррена снова 3 доллара. Почему?
Допустим 1 доллар риска равен 1% движения цены.
В этот 1% риска входит:

• 0.05% это комиссия биржи за открытие сделки
• 0.05% это комиссия биржи за закрытие сделки
• 0.15% это поправка на ликвидность и волатильность монеты
• 0.75% это ценовая разница

Получается что риск Уоррена это не 1% движения цены, а всего 0.75%.
Прибыль Уоррена, по одной из сделок - составила 2 с копейками доллара.
Соотношение риск/прибыль было 1 к 2.

Но Уоррен сильно рискует, ведь три убыточные сделки подряд это вполне реально.
Поэтому, Уоррен берёт 100 долларов, и начинает торговать по стратегии. И с меньшими рисками.
Он закладывает риск - 50 убыточных сделок подряд, это конечно теоретически возможно, но на практике это трудно достижимо если у тебя есть стратегия и ты её придерживаешься.

Уоррен открывает и закрывает по 5 сделок в день. На протяжении одного года. С перерывами на выходные и отпуск.
За один год Уоррен совершает 1000 сделок.
За этот 1 год Уоррен заработал 358 долларов прибыли, что равняется 358% годовых к его депозиту. Уоррен заработал больше чем… Уоррен заработал очень много!

У Уоррена были убыточные сделки.
Много убыточных, 607 убыточных сделок из 1000 он закрыл в минус 2 доллара.
Только задумайся, Уоррен имел на счету всего 100 долларов, а за год суммарно он потерял 1214 доллара! И при этом он остался в плюсе на 358 доллара!

Даже не нарушая риски.

Если хочешь посмотреть другие “тысячу сделок Уоррена”, переходи в симулятор.

Считаем риски на практике

По примеру Уоррена создаём гугл таблицу и создаём такие колонки:

• AUM, $ - assets under management - наш капитал
• Fail series - к-во убыточных сделок подряд
• Risk $ - наш риск в долларах
• SL price % - расстояние до стоп лоса
• Position, $ - общая стоимость позиции
• Leverage - плечо
• Margin - итоговый объем денег на позицию, который мы вписываем на бирже, при открытии позиции

Заполняем ячейки:

• AUM - это просто цифра депозита
• Fail series - это просто число
• Risk $ - считаем как =A2/B2
• SL price % - это просто число, процент движения цены до стоп лосса
• Position, $ - считаем как =C2*100/(D2+0,2) где 0.2 это наша поправка на комиссию и волатильность
• Leverage - это просто число, плечо которое даёт биржа
• Margin - считаем как =E2/F2

А теперь давай поднимем наши шансы на успех с помощью объективных данных.

Ищем торговую идею

С помощью таблицы БАС перебираем активы у которых преобладают заявки на продажу.
Находим PEPE/USDT
Видим что цена подростала, но участники начали выставлять лимитные заявки на продажу (синие зоны)
Видим что покупки не смогли существенно пройти выше (красные зоны)

В дешборде:
Красными стрелками выделил места где эффективность продавцов очень низкая, но откуда эффективность начала расти
Волатильность статистически дошла до своих высоких значений

Входим в шорт позицию.

Дальше покупатели пробуют еще раз обновить максимум, и забирают мой стоп, вместе со стопами других шортистов. Но денег дальше толкать цену - нет, поэтому цена падает, без моей шорт позиции.

Но мы помним пример Уоррена.
Поэтому продолжаем работать по стратегии.
Находим вторую позицию.

По тепловой карте видим что покупатели дошли до зоны где у продавцов находится аномальный объем заявок на продажу, об этом нам говорит яркое пятно на агрегированной тепловой карте (выделено синим). И покупки были активны (выделено красным).

В дешборде:

• дельта/баланс относительно высоко (выделено красным)
• отклонение цены (Z-Score) тоже статистически высоко (выделено красным)
• эффективность покупателей выросла существенно, эффективность продавцов существенно упала. И эта синхронность в расхождении двух линий - хороший признак для шорт позиции.

В целом условиям входа в шорт соответствует.

Далее:

• цена падает
• изменение цены на единицу объема “красиво” сходится.
  Перед входом красная линия шла вниз, зелёная вверх. На момент планового закрытия позиции линии визуально сошлись.

Итог

Две позиции:

• в первой мы получили минус размером в один убыток
• во второй позиции мы получили прибыль размером в два убытка
  Результат дня - прибыль в размере одного убытка.

Если говорить в цифрах как у Уоррена, то:

• в первой сделке мы потеряли 2 доллара
• во второй сделке мы заработали 4 доллара

Результат дня - прибыль в размере 2 доллара

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать "грааль". Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX.

Промокод BLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.