Facebook Pixel
Центр допомогиБлог

Стратегія важлива, але ризики важливіші

Час читання: 5 хв
Стратегія важлива, але ризики важливіші

Трейдинг згідно стратегії приносить прибуток, але саме управління ризиками зберігає депозит: розбираємо, як контролювати об’єм позиції, щоб торгувати в плюс стабільно.

Почни роботу з найкращими торговими ресурсами та експертною підтримкою

Запам’ятай, а краще запиши:

Ризик може набувати різного вигляду або форми, але він ніколи нікуди не зникає.

Немає інвесторів, які завжди мають рацію.

Тому, ми що будемо робити? Рахувати!

Трейдер Уоррен

У трейдера Уоррена було 3 долари, він відкрив 3 угоди з ризиком на кожну угоду 1 долар. І прибуток він буде фіксувати, коли він буде дорівнювати двом доларам.

Через 1 день Уоррен отримав результат за всіма угодами.

Дві угоди пішло в мінус. Одна угода дала прибуток.

У трейдера Уоррена знову 3 долари. Чому?

Припустимо, 1 долар ризику дорівнює 1% руху ціни.

У цей 1% ризику входить:

  • 0.05% це комісія біржі за відкриття угоди
  • 0.05% це комісія біржі за закриття угоди
  • 0.15% це поправка на ліквідність і волатильність монети
  • 0.75% це цінова різниця

Виходить, що ризик Уоррена це не 1% руху ціни, а всього 0.75%.

Прибуток Уоррена, за однією з угод - склав 2 з копійками долара.

Співвідношення ризик/прибуток було 1 до 2.

Але Уоррен сильно ризикує, адже три збиткові угоди поспіль це цілком реально.

Тому Уоррен бере 100 доларів, і починає торгувати за стратегією. І з меншими ризиками.

Він закладає ризик - 50 збиткових угод поспіль, це, звісно, теоретично можливо, але на практиці це важко досяжно, якщо у тебе є стратегія і ти її дотримуєшся.

Уоррен відкриває і закриває по 5 угод на день. Протягом одного року. З перервами на вихідні та відпустку.

За один рік Уоррен здійснює 1000 угод.

За цей 1 рік Уоррен заробив 358 доларів прибутку, що дорівнює 358% річних до його депозиту. Уоррен заробив більше ніж… Воррен заробив дуже багато!

Співвідношення ризик/прибуток

У Уоррена були збиткові угоди.

Багато збиткових, 607 збиткових угод з 1000 він закрив у мінус 2 долари.

Тільки задумайся, Уоррен мав на рахунку всього 100 доларів, а за рік сумарно він втратив 1214 долара! І при цьому він залишився в плюсі на 358 долари!

Навіть не порушуючи ризики.

Якщо хочеш подивитись інші «тисячу угод Уоррена», переходь у симулятор.

Підраховуємо ризики на практиці

За прикладом Уоррена створюємо гугл таблицю і створюємо такі колонки:

  • AUM, $ - assets under management - наш капітал
  • Fail series - к-ть збиткових угод поспіль
  • Risk $ - наш ризик у доларах
  • SL price % - відстань до стоп лоса
  • Position, $ - загальна вартість позиції
  • Leverage - плече
  • Margin - підсумковий об’єм грошей на позицію, який ми вписуємо на біржі, під час відкриття позиції

Ризики на практиці

Заповнюємо комірки:

  • AUM - це просто цифра депозиту
  • Fail series - це просто число
  • Risk $ - рахуємо як =A2/B2
  • SL price % - це просто число, відсоток руху ціни до стоп-лосса
  • Position, $ - рахуємо як =C2*100/(D2+0,2) де 0.2 - це наша поправка на комісію і волатильність
  • Leverage - це просто число, плече, яке дає біржа
  • Margin - рахуємо як =E2/F2

А тепер давай піднімемо наші шанси на успіх за допомогою об’єктивних даних.

Торгові ідеї з перевіреними точками входу.  
Професійні сигнали щодня.  
Плануй угоди на основі аналітики.

Шукаємо монету

За допомогою таблиці БАС перебираємо активи, у яких переважають заявки на продаж.

Знаходимо PEPE/USDT

Бачимо:

  • ціна підростала, але учасники почали виставляти лімітні заявки на продаж (сині зони)
  • покупки не змогли істотно пройти вище (червоні зони).

Кластерний графік

У дешборді:

  • Червоними стрілками виділені місця, де ефективність продавців дуже низька, але звідки ефективність почала зростати
  • Волатильність статистично дійшла до своїх високих значень.

Агреговані данні - Дешборд

Відкриваємо шорт позицію. Далі покупці пробують ще раз оновити максимум, і забирають мій стоп, разом зі стопами інших шортистів. Але грошей далі штовхати ціну - немає, тому ціна падає, без моєї шорт позиції.

Теплова карта - Хіппо
Результат оцінки кластерного графіку

Але ми пам’ятаємо приклад Уоррена
Тому продовжуємо працювати за стратегією.

Знаходимо другу позицію.

За тепловою картою бачимо, що покупці дійшли до зони, де у продавців є аномальний об’єм заявок на продаж, про це нам говорить яскрава пляма на агрегованій тепловій карті (виділено синім).

І покупки були активні (виділено червоним).

Тепловая карта - Хіппо

У дешборді:

  • дельта/баланс відносно високо (виділено червоним)
  • відхилення ціни (Z-Score) теж статистично високе (виділено червоним)
  • ефективність покупців зросла істотно, ефективність продавців істотно впала. І ця синхронність у розбіжності двох ліній - хороша ознака для шорт позиції.

Агреговані данні - Дешборд

Загалом умовам входу в шорт відповідає.

Далі:

  • ціна падає
  • зміна ціни на одиницю об’єму «гарно» сходиться. Перед входом червона лінія йшла вниз, зелена вгору. На момент планового закриття позиції лінії візуально зійшлися.

Зміна ціни на одиницю об'єму
Результат оцінки Кластерного графіку

Підсумок

Було відкрито дві позиції:

  • у першій ми отримали мінус розміром в один збиток
  • у другій позиції ми отримали прибуток розміром у два збитки.

Результат дня - прибуток у розмірі одного збитку.

Якщо говорити в цифрах як у Уоррена, то:

  • у першій угоді ми втратили 2 долари
  • у другій угоді ми заробили 4 долари.

Результат дня - прибуток у розмірі 2 долари

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не потрібно вигадувати складних схем та шукати "грааль". Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.

Почни роботу з найкращими торговими ресурсами та експертною підтримкою
Loading...