CFX +15.1% (Спрямована стратегія Резонанс)

Монета: CFX/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: на локальному зростанні почали формуватися об’ємні кластери (синій прямокутник). Усередині цих кластерів спостерігалося істотне переважання маркет-ордерів продаж (червоний прямокутник).

Однак, незважаючи на значний об’єм продажів, ціна відреагувала лише незначним зниженням та не змогла оновити локальний мінімум (червона лінія).

Подібна реакція вказує на формування ознак локального дефіциту та послаблення ініціативи продавців. Коли значні об’єми продажів перестають призводити до подальшого зниження ціни, це часто стає сигналом можливої зміни ініціативи чи формування локального розвороту.

У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом та лімітна дельта: в агрегованому вигляді дані по всіх парах та біржах підтверджують картину, що спостерігається на кластерному графіку. У аналізований період фіксувався тривалий тиск маркет-продажів, що виразно відбито на гістограмі кумулятивної дельти. У цьому крайні значення продажів продовжували збільшуватися накопичувально (червоний прямокутник).

Водночас по лімітній дельті спостерігалося поступове та стійке посилення переважання лімітних заявок на купівлю (зелена стрілка).

Така комбінація сигналів свідчить про активне поглинання вхідного ринкового об’єму продажу лімітними покупцями. В результаті формується локальна підтримка в поточному діапазоні, що додатково підтверджує ознаки дефіциту пропозиції та усунення балансу у бік покупців.

Зміна ціни на одиницю об’єму: додатково можна спостерігати, що ефективність впливу ринкових ордерів змістилася у бік покупців (чорний прямокутник).

Для руху ціни вгору потрібно менший об’єм, ніж її зниження. Це вказує на більш високу ефективність купівельної сторони та є додатковим аргументом для відкриття довгої позиції.

Причини виходу

Кластерний графік: від точки входу ціна пройшла близько 15%. У ході цього руху почали формуватись нові об’ємні кластери, а також помітно збільшилася волатильність (синій прямокутник).

Після цього сформувався відкат, у якому почали переважати значні об’єми маркет-продажів, що супроводжувалися зниженням ціни (червоний прямокутник та стрілка). Така реакція свідчить про відновлення ефективності продавців у поточній зоні.

Подібна динаміка свідчить про зниження ефективності покупців та зростання ризику подальшого утримання позиції, що робить фіксацію прибутку логічним та обґрунтованим рішенням.

Висновок

Розглянута ситуація демонструє, як аналіз об’ємів дозволяє виявляти зміни у балансі попиту та пропозиції ще до того, як вони стають очевидними на ціновому графіку.

Незважаючи на значний тиск з боку маркет-продавців, ціна не змогла продовжити зниження та втримала локальний мінімум. Така реакція вказувала на активне поглинання ринкового продажу лімітними покупцями та формування ознак локального дефіциту пропозиції. Додаткові підтвердження були отримані через агреговані дані дашборду, де тиск маркет-продажів поєднувався із накопичувальним зростанням лімітних заявок на купівлю, а також через показник зміни ціни на одиницю об’єму, що вказує на більш високу ефективність покупців.

Таким чином, вхід був заснований на ознаках поглинання продажу та формування локального дефіциту, а вихід – на появі сигналів відновлення ефективності продавців. Такий підхід дозволяє оцінювати як наявність об’єму над ринком, а й реальне впливом геть рух ціни, що значно підвищує якість торгових рішень на дистанції.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.