BANANAGAN +52.8% (Напрямкова стратегія Resonance)

Монета: BANANAGAN/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: у фазі зниження почали формуватися великі об’ємні кластери (синій прямокутник). Протягом цього руху по ринку продовжували домінувати маркет-продаж, проте їх тиск виявився недостатньо для суттєвого оновлення локального мінімуму (червоний прямокутник і стрілка). Така реакція ціни вказує на появу ознак локального дефіциту та помітне ослаблення ініціативи з боку продавців.

У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом: агреговані дані з усіх пар і бірж підтверджують спостереження з кластерного графіка. У аналізований період об’єми ринкових продажів збільшувалися, що виразно видно з гістограми кумулятивної дельти (червона стрілка). При цьому ціна перестала знижуватися, що говорить про готовність лімітних покупців поглинати весь вхідний маркет-об’єм. Така ситуація формує локальну підтримку та додатково підтверджує ослаблення тиску продавців.

Зміна ціни на одиницю об’єму: додатково видно, що ефективність впливу ринкових ордерів розійшлася на користь покупців (чорний прямокутник), що вказує на зростання ефективності покупок.

Причини виходу

Кластерний графік: після точки входу ціна зросла на 52,8%, при цьому в даному діапазоні помітно зросла волатильність. На тлі покупок сформувався виражений відкат (червоний прямокутник і стрілка), що свідчить про перехід ініціативи до продавців. Варто також зазначити, що цей рух перевищив 5 стандартних відхилень, тоді як одне стандартне відхилення для активу становить 9,541% (чорний прямокутник та стрілка). Такий рух належить до категорії значущих і аномальних. У умовах подальше утримання позиції призводило б лише зростання ризику, тому фіксація прибутку виглядала найбільш логічним і зваженим рішенням.

Висновок

Розглянута ситуація є наочним прикладом того, як поєднання кластерного аналізу та агрегованих даних за обсягом дозволяє виявляти моменти ослаблення продавців та формування локального дефіциту. Вхід було здійснено у фазі зниження ефективності продажів, а вихід – після реалізації аномального руху та появи ознак зміни ініціативи. Такий підхід дозволяє працювати системно, контролюючи ризик і фіксуючи результат в умовах ринкової динаміки, що змінюється.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.