CYBER +748.08% (Напрямкова стратегія Resonance)
Розбираємо шорт-угоду по CYBER після сильного зростання: кластерний аналіз криптовалют, аналіз об’ємів у трейдингу, волатильність, дельта, причини входу та виходу, ризик-менеджмент.
Зміст
Цей кейс — приклад внутрішньоденної угоди після сильного імпульсного руху. Після різкого зростання на активі почала змінюватися ефективність ринкових ордерів: покупки перестали рухати ціну вгору, а продажі, навпаки, почали чинити дедалі сильніший тиск. Така зміна балансу сил часто вказує на ймовірність корекції або розвороту.
Причини входу
- Кластерний графік: увагу привернув памп активу на 40%. Це становило майже 9 стандартних відхилень (синій прямокутник).
У боковому русі ми бачимо активні покупки (зелені стрілки), але ефективність цих покупок знижується. Ціна перестає оновлювати локальні максимуми (червона лінія) і плавно знижується, оновлюючи мінімуми. Ефективність ринкових продажів починає зростати. Така динаміка вказує на можливий перехід ініціативи до продавця.
Ризик-менеджмент:
Стоп-лосс був розміщений за найближчим локальним максимумом. Попри відносно широкий розмір — близько 8% — таке розміщення було виправдане поточною волатильністю: пробій цього рівня означав би повернення до зростання і скасування сценарію зниження.
- Дешборд: агреговані метрики
Дельта/баланс за об’ємом:
Агреговані дані показують посилення активності продавця (червоний прямокутник). Тиск продажів наростає, що відповідає спостереженню на кластерах.
Історична волатильність значно зросла (синій прямокутник).
Причини виходу
- Кластерний графік:
Падіння продовжилося і становило майже 4 стандартні відхилення — 26%. Тим часом на активі почав формуватися невеликий боковик.
- Дешборд: агреговані метрики
Історична волатильність значно знизилася (синій прямокутник). Це свідчить про те, що фаза активного руху добігає завершення, а ймовірність продовження імпульсу зменшується.
З моменту відкриття нашої позиції ціна пройшла 15% чистого руху. У межах денного трейдингу це дуже хороший результат.
Висновок по угоді
Ідея сформувалася після екстремального зростання, коли ефективність покупок почала знижуватися, а продажі — посилюватися. Така зміна в поведінці учасників дозволила розглянути сценарій корекції та відкрити шорт-позицію.
Фіксація була виконана після уповільнення руху та зниження волатильності.
Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.
Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.
Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.
Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.
