Двойная вершина и двойное дно: классика теханализа на крипте

Вступление

В трейдинге сложно найти человека, который не слышал и не изучал основы классического технического анализа. По сути, это методика графического анализа ценовых графиков, где паттерны — это готовые подсказки. Двойная вершина и двойное дно в теханализе это одни из самых известных паттернов. Узнал формацию — и сразу спокойнее: кажется, что дальше всё по учебнику, ведь перед глазами понятная фигура с четкими правилами входа и постановки целей. Не нужно копаться в потоках ордеров и цифрах. В этой статье мы заглянем «под капот» классики технического анализа через призму кластерного анализа, дельты и лимитных ордеров.

Что такое двойная вершина и двойное дно: коротко про паттерны

Двойная вершина в трейдинге — это два пика на близких ценовых значениях после сильного восходящего движения; между ними образуется локальная впадина.

Двойное дно в трейдинге — зеркальный случай после снижения: две схожие впадины и «перемычка» между ними.

Линия шеи — это базовый ориентир формы:

• для вершины — горизонталь через минимум между двумя пиками;
• для дна — горизонталь через максимум между двумя впадинами.

Подтверждением этих фигур обычно считают пробой линии шеи.

Но тут важно сохранить трезвость. То, что похоже на паттерн двойная вершина или двойное дно, нередко оказывается обычным боковиком: цена просто торгуется в коридоре. Вход «на линии шеи» в такой фазе — частая причина быстрой потери денег. Паттерн двойная вершина — не волшебство, а шаблон поведения цены, который ещё нужно проверить объёмом и реакцией рынка.

Любая фигура теханализа дает форму, но не показывает, причин движения и хватает ли этому импульсу “топлива”. В примере ниже пробой “шеи” был, но если бы Вы зашли в позицию, то она оказалась бы убыточной. Но как же так? Фигура была сформирована, но не отработала.

Здесь есть один нюанс. Просто смотря на свечной или баровый график понять причины того или иного движения достаточно сложно. График сам по себе не рассказывает причин, почему цена выросла, на каких объемах и хватит ли денег у участников рынка, чтобы движение продолжилось или для разворота цены. Без объёмов это только линии поверх ценового графика.

Но, как говорится, не бывает дыма без огня. Если есть эти паттерны, значит они встречались на рынке часто и даже отрабатывали. Но как это выглядит с точки зрения рыночной механики. Если коротко, понимание приходит не от созерцания знакомых линий, а от анализа влияния объемов на цену.

Когда работает двойная вершина: признаки реального разворота

Рабочая фигура появляется тогда, когда при повторной попытке обновить максимум у покупателей не хватает ресурсов чтобы протолкнуть цену выше. Как нам понять что покупатели “заглохли”? Для этого понадобится кластерный график. Будем анализировать объемы, дельту, лимиты.

Итак, у нас есть восходящее движение на монете LTC. Рыночные покупки (зеленая дельта) успешно поднимают цену, обновляя максимумы. После отката покупатели вновь пытаются толкнуть цену выше (1). Обратите внимание на дельту: насколько она больше, чем на всем движении до этого (2). Это значит, что покупатели приложили очень много сил, чтобы иметь успех. Но максимум им так и не удалось обновить.

Про кластерный график мы детально писали в статье “Кластерный график - твой рентген рынка”. Там даем все понятия и определения которые Вам понадобятся далее.

Добавляем тепловую карту, которая показывает аномальные лимитные ордера. В данном случае видим стабильное присутствие лимитных продавцов (1). Читайте больше в статье “Хиппо: торговая стратегия с лимитами”. По кластерам видно поглощение рыночных покупок лимитами (2). Это и есть исчерпание ресурса покупателя — деньги толкать цену выше закончились.

Данная рыночная ситуация является прекрасным примером формирования профицита - формы рыночного дисбаланса, который приводит к снижению цены. Собственно говоря, результат предсказуемый:

• пошли рыночные продажи, которые эффективно снижали цену (1)
• попытки покупателей поднять цену не дали абсолютно никакого результата (2)
• новая волна продаж продолжила падение цены (3) .

Но у нас остался не раскрытым вопрос когда же нужно было открывать сделку? неужели нужно было дожидаться достижения ценой той самой “шеи” для входа в шорт? Пока вы будете ждать этой условной линии, то потеряете значительную часть прибыли ( в данном случае треть движения цены вниз) и упустите хорошую точку входа. Поэтому, оптимальным было бы дождаться первых эффективных продаж и открыть сделку, поставив стоп за лимитное сопротивление над второй вершиной. Таким образом у Вас и точка входа хорошая и стоп логичный.

Как выглядит в практике двойная вершина в трейдинге:

• На второй вершине агрессивные покупки не дают должного эффекта
• Появляются крупные кластеры с накоплениями
• Маркет-покупки встречают лимитные ордера
• Рыночные продажи эффективно влияют на снижение цены.

Именно такой набор признаков говорит не «похоже на двойную вершину», а «идёт разворот». Мы фиксируем не силуэт на графике, а факты. Торгуем не картинку — торгуем механику рынка.

Когда работает двойное дно: признаки дефицита предложения

Двойное дно - это зеркальная ситуация к двойной вершине: рынок падает, дельта красная и большая, но минимумы упорно не обновляются. Внизу видно, как лимитные покупатели «подхватывают» цену — кластеры крупные, по дельте заметно, что очень большие продажи по сравнению с предыдущими не приводят к обновлению минимума. Агрессивные продавцы есть, а прогресса вниз нет.

Вот здесь двойное дно в трейдинге начинает превращаться из красивой картинки в рабочую фигуру, рабочий паттерн: у продавца закончились ресурсы, и шансы на разворот значительно растут. Причина проста - дефицит предложения. И как результат - рост:

Как выглядит на практике двойное дно в трейдинге:

• На повторном снижении агрессивные продажи не дают должного эффекта — минимум не обновляется, либо снижение цены быстро выкупается (1).
• Появляются крупные кластеры (накопления) (2)
• Маркет-продажи встречают плотные лимитные заявки на покупку (3)
• Рыночные покупки эффективно двигают цену вверх(4)

Не каждый нисходящий участок — продолжение тренда. Если продавец не эффективен, а лимитные заявки снизу держат цену, фигура технического анализа двойное дно получает логичное обоснование — её поддерживают деньги и поведение объёмов.

Главное — помнить, что мы торгуем не картинку, а дисбаланс спроса и предложения.

Иллюзия контроля: как не попасть в ловушку

Когда взгляд цепляется за знакомую форму, напряжение действительно спадает — мозг рад любому порядку в шуме рынка. Но рынок не обязан следовать нашим ожиданиям: он двигается там, участники платят за это своими деньгами. Поэтому вместо успокаиваться знакомой фигурой теханализа, проверьте соответствие ожиданий реальности: откройте кластерный график, оцените объемы и дельту — сформировался ли дефицит/профицит. Подкрепите предположение с помощью тепловой карты — есть ли встречные плотные лимитные ордера. а для быстрого отбора торговых идей используйте скринер — чтобы из сотен монет оставить лишь самые перспективные. Да, теханализ был, есть и будет. Но решения принимают не линии, а люди. Чтобы паттерны двойная вершина и двойное дно перестали быть просто линиями поверх ценового графика, Вам нужно подтвердить торговую идею. И лучший вариант - это оценить спрос и предложение.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.